內容簡介
本書對股票指數期貨的基本理論和方法作了比較繫統的介紹,重點闡述股票指數期貨的套利交易和套期保值交易。全書分為三部分,第一部分包括第1~4章,主要介紹股票指數期貨的基本概念,如期貨、遠期、股票指數、股票指數期貨、股票指數期貨的交易策略、定價方法與風險控制等基本概念和基本方法;第二部分包括第5~7章,主要介紹股票指數期貨的套利交易的概念、方法,重點是具有實用價值的套利邊界的確定方法、實現套利策略的關鍵技術——指數復制方法等;第三部分包括第8章和第9章,主要介紹利用股票指數期貨管理繫統性風險的套期保值方法,重點是股票指數期貨的*套期保值方法,采用不同風險度量,如方差、風險價值VaR等,考慮交易費用情形下*套頭比的確定方法以及套期保值的效率。
本書適合從事股票指數期貨、金融工程、實證分析的研究人員與從事金融風險控制、管理以及金融衍生產品開發人員閱讀,也可作為金融工程、金融數學、計算數學、應用數學等專業的高年級本科生、研究生和教師的教學和科研參考書。
本書適合從事股票指數期貨、金融工程、實證分析的研究人員與從事金融風險控制、管理以及金融衍生產品開發人員閱讀,也可作為金融工程、金融數學、計算數學、應用數學等專業的高年級本科生、研究生和教師的教學和科研參考書。