內容簡介
本書曾被譽為人手一冊的華爾街“聖經”，是全球高校衍生產品的暢銷書。它是約翰·赫爾著的Options, Futures, And Other Derivatives第六版的中譯本。
本書內容全面，它幾乎囊括了金融衍生產品的所有理論知識；由簡入深，作者充分考慮了讀者的數學背景，方便在校學生在課堂上使用；各章自成體繫，使具有不同需求的讀者有選擇的閱讀本書。
全書共32章。內容包括：期貨市場的機制、期貨套期保值策略、利率、利率期貨、遠期和期貨價格的決定、互換、期權市場的機制、期權的交易策略、Black-Schole-Merton模型、波動率微笑、數值方法、在險值、 信用風險、信用衍生產品、奇異期權、凸性調整和實物期權等。
本書同先前的版本一樣適於不同的用途。既適用於商學、經濟學、投資學、金融工程專業的研究生；也適用於數學功底較好的本科生；對衍生品市場的金融從業人員，分析師、交易員或者其他的市場從業人員來說本書也適用。
本書內容全面，它幾乎囊括了金融衍生產品的所有理論知識；由簡入深，作者充分考慮了讀者的數學背景，方便在校學生在課堂上使用；各章自成體繫，使具有不同需求的讀者有選擇的閱讀本書。
全書共32章。內容包括：期貨市場的機制、期貨套期保值策略、利率、利率期貨、遠期和期貨價格的決定、互換、期權市場的機制、期權的交易策略、Black-Schole-Merton模型、波動率微笑、數值方法、在險值、 信用風險、信用衍生產品、奇異期權、凸性調整和實物期權等。
本書同先前的版本一樣適於不同的用途。既適用於商學、經濟學、投資學、金融工程專業的研究生；也適用於數學功底較好的本科生；對衍生品市場的金融從業人員，分析師、交易員或者其他的市場從業人員來說本書也適用。
