在國內外研究的基礎上,該學術專著全面地綜合性地研究了我國證券市場流動性溢價的存在性及其特征,研究了流動性溢價的穩定性效應以及流動性溢價的動態波動性及繫統流動性風險和流動性之間的關繫,填補了這一領域多項研究空白,不僅具有理論價值而且具有十分廣泛的應用價值。
佟孟華,教授,博士。1965年出生於吉林省白城市,1982年考入吉林大學數學繫,1986年6月獲得理學學士學位,1998年獲得東北財經大學經濟學碩士學位,2006年12月獲得東北財經大學數量經濟學博士學位,2009年吉林大學應用經濟學博士後出站。現任職於東北財經大學數學與數量經濟學院,從事數理金融學的教學和科研工作,主授課程:數理金融、金融經濟學和實證金融。研究方向:數理金融與實證金融。在《當代經濟》等國內期刊上發表論文30多篇,出版專著一部,曾主持完成國家社會科學基金項目一項,參與多項*、省級和市級科研課題的研究工作。
序前言 章 緒論 一 問題的提出 二 研究思路與研究結構 第二章 流動性溢價的相關研究綜述與評論 一 國外與流動性溢價相關的理論研究評述 二 與流動性溢價相關的實證研究評述三 國內關於流動性研究的文獻評述第三章 流動性溢價與流動性風險溢價基本理論與模型一 流動性概念的界定與內涵二 流動性的度量方法三 證券市場流動性溢價相關模型評述四 流動性風險與流動性風險溢價基本理論第四章 中國股票市場流動性溢價存在性的實證研究 一 基於個股數據的流動性溢價存在性研究 二 基於市場數據的流動性溢價存在性研究 三 小結 第五章 中國股票市場流動性溢價穩定性研究 一 基於個股數據的不同市場態勢下流動性溢價穩定性檢驗 二 基於個股數據的不同政策和重大事件下流動性溢價穩定性檢驗 三 基於行業數據對流動性溢價穩定性的檢驗 四 小結 第六章 基於流動性溢價的股市相關效應研究 一 基於流動性溢價的股市“規模效應”研究二 流動性溢價“月份效應”研究三 小結 第七章 股票市場流動性與及其收益波動動態關繫研究 一 引言 二 研究方法介紹 三 實證分析四 小結 第八章 上證所國債市場流動性與收益動態關繫研究 一 引言 二 樣本及變量選取三 基本檢驗結果 四 國債市場流動性與收益動態關繫實證研究五 小結 第九章 流動性對股票價格波動影響的實證研究第十章 股市繫統流動性風險溢價動態實證研究結論與政策建議 附表 參考文獻
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