總序

主編的話

前言

章機構投資者如何運用股指期貨

節機構投資者的發展

第二節海外市場機構投資者類型及定位

第三節海外機構投資者運用股指期貨等衍生品概述

第四節國內機構投資者發展

第二章機構投資者證券組合管理基礎

節現代證券組合理論

第二節資本資產定價模型

第三節單指數與多因素模型

第四節套利定價模型

第五節利用期貨基金分散化組合投資

第三章股指期貨市場機構投資者參與情況

節股票價格指數

第二節股指期貨市場

第三節滬深股指期貨合約

第四節境外股指期貨市場機構投資者參與情況

第四章機構投資者運用股指期貨的定價問題

節股指期貨定價理論

第二節滬深股指期貨定價實證分析

第三節股指期貨市場效率

第五章機構投資者運用股指期貨套期保值

節股指期貨套期保值的原理

第二節機構投資者套期保值的策略

第三節滬深股指期貨套期保值效果檢驗

第六章機構投資者運用股指期貨套利

節股指期貨套利的原理

第二節機構投資者套利交易的策略

第三節滬深股指期貨套利策略實證分析

第四節程序化交易

第七章機構投資者運用股指期貨進行資產組合管理

節資產配置

第二節股指期貨在組合保險策略中的運用

第三節股指期貨在指數增強型投資策略中的運用

第四節股指期貨在可轉移阿爾法策略中的運用

第五節股指期貨在市場中性策略中的運用

第六節股指期貨在趨勢交易策略中的運用

第七節股指期貨的到期日效應

第八章機構投資者運用股指期貨進行產品創新

節保本基金產品

第二節指數增強型基金

第三節產品

第四節對衝基金

第九章機構投資者運用股指期貨的風險管理

節參與股指期貨的風險

第二節機構投資者的風險管理

第三節基金等機構投資者參與股指期貨的法律法規要求

第四節衍生品市場風險管理的經驗借鋻

參考文獻