對於許多關於金融方面的工作來說，理解收益率曲線的動態演化可謂是至關重要，這些工作包括金融資產及其衍生品定價、金融風險管理、投資組合配置、財政債務安排、貨幣政策執行、資本品價值評估等等。然而，目前大多數收益率曲線的模型卻常常呈現出這樣種狀況：要麼是它們在理論上很嚴謹但在經驗上又不盡如人意，要麼是它們存經驗上很成功但在理論上又缺乏嚴謹性。在《收益率曲線的建模和預測：基於DNS方法創新》中，對於納爾遜和西格爾的典型收益率曲線模型，弗朗西斯·X.迪博爾德和格倫·D.魯迪布什提出了兩個方面的擴展，這些經過擴展以後的收益率曲線模型，不僅在理論上是嚴謹的，而且在經驗上也是成功的。個方面的擴展是動態的納爾遜一西格爾模型（簡稱DNS），而第二個方面的擴展則是將這個動態版本的模型用於分析無套利（簡稱AFNS）。

本書是建立在計量經濟學和丁伯根研究所講座基礎之上的，它包括了一些基本的工具，這些工具有助於增進學術分析，以及有關中央銀行、政府和產業的分析。