中文版序
譯者序
第2版序
前言
部分  奇異期權簡介和定價方法
  第1章  從普通期權到奇異期權
    1．1  普通期權
    1．2  路徑依賴期權
    1．3  相關期權
    1．4  其他奇異期權
    1．5  參與奇異期權的機構
    1．6  本章小結
  第2章  期權定價方法
    2．1  均衡和套利
    2．2  基本的期權術語
    2．3  布萊克-斯科爾斯期權定價模型
    2．4  利用無套利原理給期權定價
    2．5  求解偏微分方程
    2．6  風險中性定價關繫
    2．7   蒙特卡羅模擬
    本書各章後附帶的練習題、問題已放於華章網站，有需要的讀者可登錄．hzbook．查閱。
      2．8  基於格點和樹的方法
    2．9  本書使用的模型
    附錄
第二部分  標準期權
  第3章  香草期權
    3．1  帶分紅的股票期權和外彙期權
    3．2  期貨和期貨期權
    3．3  其他常見的模型
    3．4  看跌－看漲平價
    3．5  模型中的希臘字母
    3．6  delta對衝和gamma對衝
    3．7  隱含波動率
    3．8  波動率期限結構和波動率微笑
    3．9  流動性因素
    3．10  本章小結
    附錄
  第4章  美式期權
    4．1  美式期權
    4．2  二叉樹模型
    4．3  美式期權二叉樹模型定價
    4．4  近似分析法
    4．5  本章小結
第三部分  路徑依賴期權
  第5章  亞式期權
    5．1  簡介
    5．2  幾何平均數和算術平均數
    5．3  幾何平均亞式期權的定價
    5．4  連續的幾何平均亞式期權
    5．5  幾何平均數執行價亞式期權
    5．6  亞式期權的希臘字母值
    5．7  應用
    5．8  本章小結
  第6章  利用相應的幾何平均亞式期權對算術式亞式期權進行近似
    6．1  簡介
    6．2  一般平均數
    6．3  一般平均數的性質
    6．4  算術平均數和幾何平均數的差別
    6．5  利用幾何平均數對算術平均數進行近似
    6．6  利用幾何平均亞式期權對算術平均亞式期權進行近似
    6．7  連續式算術亞式期權
    6．8  以算術平均數為執行價格的亞式期權
    6．9  一般平均數和回望期權
    6．10  應用
    6．11  本章小結
    附錄
  第7章  彈性算術亞式期權
    7．1  簡介
    7．2  彈性加權平均
    7．3  權重不均勻程度的度量
    7．4  彈性幾何平均和彈性算術平均
    7．5  彈性幾何亞式期權
    7．6  利用彈性幾何平均來逼近彈性算術平均
    7．7  彈性算術亞式期權
    7．8  彈性平均執行價格亞式期權
    7．9  彈性靈敏度
    7．10  “趨勢”期權
    7．11  本章小結
  第8章  遠期起點期權
    8．1  簡介
    8．2  遠期起點期權定價
    8．3  遠期起點期權的靈敏性指標
    8．4  本章小結
  第9章  鎖定期權
    9．1  簡介
    9．2  鎖定期權
    9．3  鎖定期權的定價
    9．4  例子
    9．5  本章小結
  第10章  香草障礙期權
    10．1  簡介
    10．2  香草障礙期權
    10．3  吸收障礙和反射障礙
    10．4  無限制的密度函數和有限制的密度函數
    10．5  定價標準障礙期權
    10．6  香草障礙期權的希臘字母
    10．7  本章小結
    附錄
  第11章  奇異障礙期權
    11．1  簡介
    11．2  浮動障礙期權
    11．3  亞式障礙期權
    11．4  遠期起點障礙期權
    11．5  受迫遠期起點障礙期權
    11．6  提前終止障礙期權
    11．7  窗式障礙期權
    11．8  外生障礙期權
    11．9  外生亞式障礙期權
    11．10  回廊式期權
    11．11  具有兩個曲線障礙水平的障礙期權
    11．12  本章小結
    附錄
  第12章  回望期權
    12．1  簡介
    12．2  極值分布
    12．3  浮動執行價格回望期權
    12．4  固定執行價格回望期權
    12．5  部分回望期權
    12．6  部分回望與全部回望期權比較
    12．7  美式回望期權
    12．8  本章小結
    附錄
第四部分  相關性/多資產期權
  第13章  交換期權
    13．1  簡介
    13．2  交換期權
    13．3  交換期權定價
    13．4  敏感性分析
    13．5  應用
    13．6  本章小結
  第14章  支付/差標的物和現金期權
    14．1  簡介
    14．2  支付兩資產者或差者期權定價
    14．3  支付兩資產者或差者期權及交換期權
    14．4  對相關繫數的敏感性
    14．5  支付/差標的物和現金期權
    14．6  本章小結
  第15章  標準數字期權及相關性數字期權
    15．1  簡介
    15．2  標準數字期權
    15．3  美式數字期權
    15．4  雙數字期權
    15．5  相關性數字期權
    15．6  相關性數字期權定價
    15．7  相關性數字期權的特例
    15．8  敏感性分析
    15．9  本章小結
    附錄
  第16章  商期權
    16．1  簡介
    16．2  商期權
    16．3  商期權定價
    16．4  敏感性分析
    16．5  應用
    16．6  本章小結
  第17章  乘積期權和外股本幣期權
    17．1  簡介
    17．2   乘積期權
    17．3   乘積期權的定價
    17．4   外股本幣期權
    17．5   公司收入期權
    17．6  敏感性分析
    17．7  本章小結
  第18章  外國股本期權
    18．1  簡介
    18．2  外國股本期權
    18．3  外國股本期權的定價
    18．4  敏感性分析
    18．5  本章小結
  第19章  外國股本的彙率期權
    19．1  簡介
    19．2  外國股本的彙率期權
    19．3  外國股本的彙率期權的定價
    19．4  敏感性分析
    19．5  本章小結
  第20章  數量調整期權
    20．1  簡介
    20．2  數量調整期權
    20．3  數量調整期權的定價
    20．4  敏感性分析
    20．5  外國股本期權和數量調整期權
    20．6  “聯合”數量調整期權
    20．7  本章小結
  第21章  彩虹期權
    21．1  簡介
    21．2  雙色彩虹期權
    21．3  雙色彩虹期權的定價
    21．4  敏感性分析
    21．5  多資產或差選擇期權
    21．6  本章小結
    附錄
  第22章  價差期權
    22．1  簡介
    22．2  簡單價差期權
    22．3  簡單價差期權定價單因素模型與雙因素模型比較
    22．4  雙因素模型定價簡單價差期權
    22．5  簡單價差期權定價公式的近似解
    22．6  價差希臘指標
    22．7  多價差期權
    22．8  等權重和的近似估計
    22．9  多價差期權的定價
    22．10  復雜價差期權的定價
    22．11  一些特殊的多價差期權
    22．12  本章小結
  第23章  基於彩虹期權的價差期權
    23．1  簡介
    23．2  基於彩虹期權的價差期權
    23．3  彩虹期權之間的關繫
    23．4  定價期權
    23．5  另一種解釋
    23．6  本章小結
  第24章  雙執行價格期權
    24．1  簡介
    24．2  定價雙執行價格期權
    24．3  近似定價公式
    24．4  本章小結
  第25章  績效差異期權
    25．1  簡介
    25．2  績效差異期權
    25．3  采用簡單收益率作為績效度量指標的績效差異期權的定價
    25．4  近似封閉形式公式
    25．5  采用對數收益率作為績效度量指標的績效差異期權的定價
    25．6  績效差異期權的希臘指標
    25．7  本章小結
    附錄
  第26章  二選期權
    26．1  簡介
    26．2  二選期權
    26．3  二選較優期權的封閉解
    26．4  二選較差期權的封閉解
    26．5  本章小結
    附錄
  第27章  一籃子期權
    27．1  簡介
    27．2  一籃子期權
    27．3  具有兩個資產的一籃子期權
    27．4  具有多於兩個資產的一籃子期權
    27．5  一籃子數字期權
    27．6  一籃子障礙期權
    27．7  本章小結
  第28章  具有不確定相關繫數的相關期權的定價
    28．1  簡介
    28．2  估計相關繫數的方法
    28．3  經驗數據
    28．4  相關繫數的分布
    28．5  密度函數的單調性
    28．6  相關繫數分布函數的前四階矩
    28．7  具有不確定相關繫數的相關期權的定價
    28．8  具有不確定相關繫數的相關期權的定價的近似估計
    28．9  與確定性等價的相關繫數
    28．10  本章小結
    附錄
第五部分  其他期權
  第29章  打包期權或混合期權
    29．1  簡介
    29．2  梯式期權
    29．3  領子期權
    29．4  封頂看漲期權
    29．5  保底看跌期權
    29．6  波士頓期權
    29．7  本章小結
  第30章  非線性收益期權
    30．1  簡介
    30．2  非線性回報期權
    30．3  非對稱冪期權的定價
    30．4  對稱冪期權的定價
    30．5  敏感性分析
    30．6  本章小結
  第31章  復合期權
    31．1  簡介
    31．2  復合期權
    31．3  定價復合期權
    31．4  復合期權的看跌-看漲平價公式
    31．5  利用復合期權定價公式對美式期權進行定價
    31．6  觸發復合期權
    31．7  本章小結
  第32章  選擇期權
    32．1  簡介
    32．2  選擇期權
    32．3  簡單選擇期權的定價
    32．4  定價復雜選擇期權
    32．5  本章小結
  第33章  或有溢價期權
    33．1  簡介
    33．2  後付期權和逆後付期權
    33．3  或有溢價期權
    33．4  退款期權
    33．5  路徑依賴的
    33．6  本章小結
  第34章  其他奇異期權
    34．1  簡介
    34．2  中大西洋、百慕大、修正美式期權
    34．3  分期償付期權
    34．4  爆炸期權
    34．5  梯式期權
    34．6  呼叫期權/延期執行期權
    34．7  鎖定期權
    34．8  重置期權
    34．9  凸期權
    34．10  向上滾動看跌期權和向下滾動看漲期權
    34．11本章小結
第六部分    奇異期權對衝以及奇異期權的進一步發展
  第35章  對衝奇異期權
    35．1  簡介
    35．2  動態對衝
    35．3  靜態復制
    35．4  復制和對衝數字期權
    35．5  本章小結
  第36章  進一步發展
    36．1  奇異期權發展現狀
    36．2  以奇異標的工具?甑淖什鈉嬉炱諶
    36．3  奇異期權增長的可能原因
    36．4  影響下一步發展的其他因素
    36．5  未來會怎樣
附錄  標準正態分布累積函數值表
參考文獻
致謝