內容簡介
B1ack-Scholes期權定價公式(1973)是在完備市場假設下得到的，如何進行符合實際的擴展研究是期權定價的重要工作之一。本書采用風險中性鞅測度理論、無套利對衝原理、計價單位變化等方法，以及利用現有的期權定價結論對期權定價的一些擴展問題進行了討論。本書中主要討論了固定彙率制度和浮動彙率制度下的雙幣種期權定價，以及股票價格具有時滯響應的期權定價問題。
本書中用於期權定價的方法具有一般性，因此對其他期權的定價具有參考價值。本書可為金融數學方向的本科生、研究生以及從事相關專業的科研及教學人員參考。
