章  導論

  節  研究背景與意義

    一  研究背景

    二  研究意義

  第二節  研究內容和研究方法

    一  研究內容

    二  研究方法

  第三節  創新點與不足

    一  創新點

    二  不足之處

第二章  文獻綜述

  節  國外研究綜述

    一  流動性水平與資產定價

    二  流動性風險與資產定價

  第二節  國內研究綜述

    一  流動性的測量

    二  流動性的影響因素

    三  流動性溢價

  第三節  評述及未來研究趨勢

第三章  公司債券流動性的理論解釋

  節  公司債券流動性的界定

    一  公司債券的內涵

    二  流動性的內涵

    三  公司債券市場的流動性

  第二節  公司債券流動性的決定因素

    一  市場微觀結構

    二  市場交易產品

    三  市場參與者

  第三節  公司債券流動性的度量

    一  流動性的四個維度

    二  價格法

    三  交易量法

    四  價量結合法

    五  時間法

    六  流動性度量方法的總結與比較

  第四節  公司債券流動性風險

    一  流動性風險的內涵

    二  流動性風險的測度

  第五節  流動性溢價理論

  第六節  其他相關理論

    一  交易成本理論

    二  流動性偏好理論

    三  利率期限結構的流動性理論

第四章  資產定價相關理論

  節  經典資產定價理論

    一  馬科維茨均值—方差模型

    二  資本資產定價模型

    三  套利定價理論

    四  Fama-French三因素模型

    五  期權定價模型

  第二節  流動性與資產定價模型

    一  Amihud-Mendelson流動性溢價模型

    二  Jacoby-Fowlex-Gottesman流動性調整模型

    三  Acharya-Pedersen流動性風險模型

第五章  流動性影響因素分析

  節  引言

  第二節  研究設計

    一  數據來源

    二  變量選取

    三  模型構建

  第三節  實證分析

    一  描述性統計

    二  流動性測量

    三  模型回歸結果

  第四節  小結

第六章  流動性與資產定價

  節  引言

  第二節  研究設計

    一  數據來源

    二  變量選取

    三  流動性測量

    四  模型構建

  第三節  研究假設

  第四節  實證分析

    一  描述性統計

    二  模型回歸結果

    三  分組分析

  第五節  小結

第七章  結論與政策建議

  節  主要結論

    一  關於流動性水平的結論

    二  關於流動性影響因素的結論

    三  關於流動性溢價的結論

  第二節  政策建議

    一  關於市場微觀結構的建議

    二  關於市場交易產品的建議

    三  關於市場參與者的建議

參考文獻

後記