內容簡介
王安興編*的這本《金融工程(第2版)》是高等院校金融學專業核心課程精品教材。教材共分四編:
**編“金融工程基礎工具”分別介紹基本的衍生工具——遠期與期貨、期權、互換。在簡單介紹中國衍生產品市場後,基於套利交易思想詳細介紹了這三種衍生工具價格行為。
第二編“衍生證券的估價”簡明扼要地介紹了資產定價理論,並分別用套利定價、風險中性測度定價和*貼現因子定價三種方法給出二叉樹模型和幾何布朗運動模型下的衍生證券定價公式,通過豐富的案例介紹衍生證券價格的計算方法。*後簡明介紹多因素模型的應用。
第三編“估值的數值分析方法”介紹數值分析原理、蒙特卡羅模擬、偏微分方差與有限差分方法在金融工程計算中的應用,用豐富的計算案例解釋和比較各種計算方法。需要Matlab計算程序的讀者可以向筆者索取。
第四編“金融工程應用”首先介紹金融創新、金融創新方法和各種創新產品,解釋金融產品設計方法,對*名金融產品進行分析。然後分析衍生產品交易,不僅討論套期保值交易和套利交易,也討論投機交易,並且對各種類型的衍生產品交易給出案例,方便讀者了解衍生產品交易的潛在機會與風險。*後介紹風險價值與風險管理方法。
本教材適合作為金融工程專業本科生、其他財經專業本科生和碩士研究生的金融工程學課程的教材,也可以作為相關金融從業人員學習和應用金融工程學的參考書。
**編“金融工程基礎工具”分別介紹基本的衍生工具——遠期與期貨、期權、互換。在簡單介紹中國衍生產品市場後,基於套利交易思想詳細介紹了這三種衍生工具價格行為。
第二編“衍生證券的估價”簡明扼要地介紹了資產定價理論,並分別用套利定價、風險中性測度定價和*貼現因子定價三種方法給出二叉樹模型和幾何布朗運動模型下的衍生證券定價公式,通過豐富的案例介紹衍生證券價格的計算方法。*後簡明介紹多因素模型的應用。
第三編“估值的數值分析方法”介紹數值分析原理、蒙特卡羅模擬、偏微分方差與有限差分方法在金融工程計算中的應用,用豐富的計算案例解釋和比較各種計算方法。需要Matlab計算程序的讀者可以向筆者索取。
第四編“金融工程應用”首先介紹金融創新、金融創新方法和各種創新產品,解釋金融產品設計方法,對*名金融產品進行分析。然後分析衍生產品交易,不僅討論套期保值交易和套利交易,也討論投機交易,並且對各種類型的衍生產品交易給出案例,方便讀者了解衍生產品交易的潛在機會與風險。*後介紹風險價值與風險管理方法。
本教材適合作為金融工程專業本科生、其他財經專業本科生和碩士研究生的金融工程學課程的教材,也可以作為相關金融從業人員學習和應用金融工程學的參考書。