了得網管理_我國反向抵押貸款的風險因素與定價研究

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我國反向抵押貸款的風險因素與定價研究
該商品所屬分類：管理 -> 金融/投資
【市場價】	331-480元
【優惠價】	207-300元
【作者】	張茜　著
【所屬類別】	圖書管理金融/投資投資融資
【出版社】	經濟科學出版社
【ISBN】	9787514160222
【折扣說明】	一次購物滿999元台幣免運費+贈品一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品一次購物滿3000元台幣92折+免運費+贈品一次購物滿4000元台幣88折+免運費+贈品
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內容介紹

開本：16開

紙張：膠版紙

包裝：平裝

是否套裝：否

國際標準書號ISBN：9787514160222

作者：張茜著

出版社：經濟科學出版社

出版時間：2015年08月

內容簡介

張茜編*的《我國反向抵押貸款的風險因素與定價研究》在對影響反向抵押貸款定價的主要風險因素進行深入的探討的基礎上，構建了基於貸款利率、住房價值和借款人未來壽命三因素波動的反向抵押貸款綜合定價模型體繫，並進行了實證定價與分析，期望為推進反向抵押貸款在中國的開展提供一定的理論支持與技術方法。

第1章導論
1.1 研究背景
1.1.1 人口老齡化程度加劇及養老保障資源短缺
1.1.2 住房制度改革使得我國住房自有率顯著提高
1.1.3 住房反向抵押貸款在許多國家已有成功的發展經驗
1.2 研究意義
1.2.1 理論意義
1.2.2 現實意義
1.3 研究內容
1.4 研究方法
1.4.1 理論研究
1.4.2 數理建模及公式推導
1.4.3 蒙洛卡洛模擬及數值分析
1.4.4 實證分析第1章導論

1.1 研究背景

    1.1.1 人口老齡化程度加劇及養老保障資源短缺

    1.1.2 住房制度改革使得我國住房自有率顯著提高

    1.1.3 住房反向抵押貸款在許多國家已有成功的發展經驗

1.2 研究意義

    1.2.1 理論意義

    1.2.2 現實意義

1.3 研究內容

1.4 研究方法

    1.4.1 理論研究

    1.4.2 數理建模及公式推導

    1.4.3 蒙洛卡洛模擬及數值分析

    1.4.4 實證分析

1.5 研究思路與章節安排

    1.5.1 研究思路與邏輯結構

    1.5.2 章節安排

1.6 創新點與不足

第2章理論基礎與文獻綜述

2.1 反向抵押貸款

    2.1.1 含義、優缺點與國際經驗

    2.1.2 理論基礎

    2.1.3 國外文獻綜述

    2.1.4 國內研究綜述

2.2 住房反向抵押貸款風險研究

    2.2.1 風險管理理論

    2.2.2 國外文獻綜述

    2.2.3 國內文獻綜述

2.3 住房反向抵押貸款定價研究

    2.3.1 理論基礎

    2.3.2 國外文獻

    2.3.3 國內文獻

2.4 研究評述

2.5 本章小結

第3章反向抵押貸款借款人未來死亡率波動風險

3.1 借款人未來死亡率波動風險的一般分析

3.2 借款人群未來死亡率波動預測

    3.2.1 死亡率波動預測方法的選擇與評析

    3.2.2 反向抵押貸款借款人動態死亡率模型的構建

    3.2.3 參數估計

    3.2.4 借款人死亡率波動預測的計算結果

3.3 借款人群死亡率波動對反向抵押貸款定價的影響

3.4 借款人死亡率波動風險的分散

3.5 本章小結

第4章反向抵押貸款抵押住房價值波動風險

4.1 住房價值波動風險的一般性分析

4.2 影響房價波動的主要因素

    4.2.1 經濟因素

    4.2.2 社會因素

    4.2.3 政策因素

    4.2.4 市場因素

4.3 我國反向抵押貸款抵押住房價值波動路徑的描述

    4.3.1 住房價格波動預測方法的選擇與評析

    4.3.2 灰色馬爾可夫預測模型的構建

    4.3.3 數據來源與處理

    4.3.4 數值擬合、預測與分析

4.4 住房價值波動對反向抵押貸款定價的影響

4.5 房價波動風險控制

4.6 本章小結

第5章反向抵押貸款利率波動風險

5.1 貸款利率波動風險的一般性分析

5.2 我國現行金融體制下貸款利率波動路徑描述

    5.2.1 利率波動預測方法的選擇與評析

    5.2.2 貸款利率波動預測模型的構建

    5.2.3 數據來源與基本分析

    5.2.4 數值模擬與分析

5.3 貸款利率波動對反向抵押貸款定價的影響

5.4 貸款利率波動風險的控制

5.5 本章小結

第6章影響反向抵押貸款定價的其他風險因素

6.1 逆向選擇風險和道德風險

    6.1.1 逆向選擇與道德風險的識別

    6.1.2 道德風險的衡量

    6.1.3 道德風險的防範

6.2 流動性風險

    6.2.1 風險識別

    6.2.2 流動性風險的衡量

    6.2.3 流動性風險的防範

6.3 政策調整風險

6.4 費用風險

6.5 價值觀風險

6.6 本章小結

第7章反向抵押貸款定價模型體繫的構建

7.1 定價方法的理論選擇與評析

7.2 影響反向抵押貸款定價的其他要素分析

    7.2.1 反向抵押貸款的支付方式

    7.2.2 無贖回選擇權與有贖回選擇權

    7.2.3 單生命狀態與雙生命狀態

7.3 一次性總額支付方式下無贖回權反向抵押貸款定價模型

    7.3.1 單生命狀態下的定價模型

    7.3.2 雙生命狀態下的定價模型

7.4 終身生存年金支付方式下無贖回權反向抵押貸款定價模型

    7.4.1 單生命狀態下的定價模型

    7.4.2 雙生命狀態下的定價模型

7.5 一次性總額支付方式下贖回權定價模型

    7.5.1 單生命狀態下的贖回權定價模型

    7.5.2 雙生命狀態下的贖回權定價模型

7.6 終身生存年金支付方式下贖回選擇權定價模型

    7.6.1 單生命狀態下贖回權定價模型

    7.6.2 雙生命狀態下贖回權定價模型

7.7 本章小結

第8章定價結果與檢驗分析

8.1 參數設定

    8.1.1 定價時點的設定

    8.1.2 單生命狀態下t│qx參數的設定

    8.1.3 雙生命狀態下死亡率和生存率參數的設定

    8.1.4 無風險利率r

    8.1.5 房產價值增值率g5

    8.1.6 反向抵押貸款年利率

    8.1.7 費用率a

    8.1.8 房屋折舊率口

8.2 一次性總額支付方式下單生命狀態的定價結果與敏感性分析——無贖回權

8.3 一次性總額支付方式下雙生命狀態的定價結果與敏感性分析——無贖回權

8.4 終身年金支付方式下單生命狀態的定價結果與敏感性分析——無贖回權

8.5 終身年金支付方式下雙生命狀態的定價結果與敏感性分析——無贖回權

8.6 反向抵押貸款贖回權的定價結果與檢驗

8.7 本章小結

第9章結論、政策建議與展望

9.1 本書主要結論

9.2 政策建議

    9.2.1 反向抵押貸款定價須充分考慮各風險參數對定價結果的影響

    9.2.2 加強反向抵押貸款的風險防範

9.3 尚待完善之處與研究展望

附錄

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