本書從定量的角度來度量金融市場風險,主要內容包括證券市場時間序列分析、優化金融理論和金融風險評價等篇章。每章都以經濟模型為基礎,結合實際案例和數據進行應用性實證分析。
篇 證券市場時間序列分析章 股市波動的自回歸特征分析 §1.1 引言 §1.2 模型概述 §1.3 實證分析第二章 基於R/S模型的股票收益與波動率分析 §2.1 引言 §2.2 R/S分析法 §2.3 實證研究 §2.4 結論第三章 協整方法及其在金融市場中的應用 §3.1 引言 §3.2 協整理論 §3.3 協整理論在證券投資中的實證研究 §3.4 國際資本流動運行分析第二篇優化金融學理論第四章 神經網絡模型在股價預測中的應用 §4.1 人工神經網絡概述 §4.2 BP神經網絡 §4.3 BP神經網絡預測模型的實證分析 §4.4 小結第五章 基於DEA方法的投資組合優化 §5.1 引言 §5.2 DEA模型 §5.3 基於DEA方法的投資組合優化 §5.4 DEA模型的應用第三篇金融風險評價參考文獻
請選擇顏色、尺碼等選項!
已成功加入購物車!