內容簡介
本書是《期權、期貨及其他衍生產品》(原書第9版)配套習題集。本書為許多金融從業人員解決實際問題提供了很好的指導,可作為高等院校金融相關專業教學用書,也可作為金融機構的管理者,特別是著力於衍生產品的從業人員的參考用書。全書對《期權、期貨及其他衍生產品》教材的練習題進行了詳細解答,由淺入深,切中要害。此外,許多習題本身包含金融衍生產品的實踐背景,使讀者能理論聯繫實際、近距離地接觸實踐操作。
目錄
目錄前言第1章引言1第2章期貨市場的運作機制11第3章利用期貨的對衝策略18第4章利率24第5章如何確定遠期和期貨價格33第6章利率期貨43第7章互換51第8章證券化與2007年信用危機61第9章OIS貼現、信用及資金費用64第10章期權市場機制68第11章股票期權的性質76第12章期權交易策略84第13章二叉樹91第14章維納過程和伊籐引理102第15章布萊克-斯科爾斯-默頓模型109第16章雇員股票期權124第17章股指期權與貨幣期權128第18章期貨期權138第19章希臘值146第20章波動率微笑159第21章基本數值方法167第22章風險價值度184第23章估計波動率和相關繫數189第24章信用風險196第25章信用衍生產品204第26章特種期權211第27章再談模型和數值算法220第28章鞅與測度231第29章利率衍生產品:標準市場模型238第30章曲率、時間與Quanto調整246第31章利率衍生產品:短期利率模型252第32章HJM,LMM模型以及多種零息曲線262第33章再談互換268第34章能源與商品衍生產品272第35章實物期權276