本書從保障資產安全和實現收益兩個角度入手,帶領讀者了解投資組合中不同資產的特性,通曉如何衡量這些資產的價值,並根據自己的需求設計投資組合的結構和采取合適的管理方法,最終適當地分散投資組合風險,合理分配資產,以平衡風險和收益。
本書按照為何要進行投資—如何進行投資—如何評價投資績效的邏輯主線展開,分為六大部分。第一部分解釋了投資的目的、投資環境、投資選擇、投資收益和風險衡量方法等基本投資知識。第二部分介紹了主要的投資理論,包括有效資本市場理論、技術分析理論、資產定價模型和投資組合理論等,這些理論為評估投資組合價值打下了基礎。第三部分至第五部分分別介紹了構成投資組合的三大類資產——普通股、債券和衍生品——的估值與管理。第六部分討論了專業投資組合管理以及投資組合的績效評估。
本書適合作為高校經濟管理類專業本科生、研究生教材,也特別適合作為金融從業人員的培訓用書和自學參考書。