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  • 互聯網背景下的股票市場風險傳導研究
    該商品所屬分類:管理 -> 管理
    【市場價】
    540-784
    【優惠價】
    338-490
    【作者】 陳張杭健 
    【所屬類別】 圖書  管理  金融/投資  金融理論 
    【出版社】中國金融出版社 
    【ISBN】9787522019574
    【折扣說明】一次購物滿999元台幣免運費+贈品
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    內容介紹



    開本:16開
    紙張:膠版紙
    包裝:平裝-膠訂

    是否套裝:否
    國際標準書號ISBN:9787522019574
    作者:陳張杭健

    出版社:中國金融出版社
    出版時間:2023年06月 

        
        
    "

    內容簡介

    本書采用與投資相關的社交媒體數據,通過實證檢驗和計算實驗模擬等方法,從個體在社交媒體上的信息交互行為和不同類型信息擴散角度探索股價聯動的影響因素;探討在具有不同投資者結構的市場中,個體和機構的引起的信息擴散對股價聯動的影響差異,揭示信息擴散影響股票市場風險傳導的渠道;構建具有共同關注和信息交互特征的多人多資產少數者博弈模型,揭示信息擴散影響股票市場風險傳導的微觀機制。
    本書提出如下幾點建議:第一,監管層可以重點監控互聯網社交媒體平臺中的關鍵用戶;第二,監管層還可以依據股吧信息流量的預測作用,重點監控有異常信息流量的股吧;第三,監管層應從源頭出發,建立健全互聯網信息管理機制和輿情導控機制,提升輿論引導的效率,加大對互聯網信息傳播的管理力度。

    作者簡介

    陳張杭健,安徽巢湖人,華東理工大學經濟學博士,現任教於安徽大學經濟學院金融繫,講師,碩士研究生導師。主要研究方向:金融風險管理、金融科技、金融復雜繫統、綠色金融。曾榮獲上海市優秀畢業生稱號 萬年青獎學金、研究生創新創業能力培養計劃上海市二等獎和第十二屆“挑戰杯”中國大學生創業計劃競賽上海市銀獎等。
    主持國家自然科學基金青年項目1項,主持安徽省哲學社會科學規劃課題青年項目和安徽省高等學校人文社會科學研究重點項目等省部級課題多項,參與國家自科面上項目等省部級以上項目多項。在管理科學學報、繫統工程理論與實踐、Chaos,Solitons& Fractals、International Review of Economics & Finance等國內外權威期刊發表學術論文10餘篇。擔任Intenational Review of Financial Analysis the China Finance Review International和Geography and Sustainability等期刊匿名審稿人。指導學生參加數學建模比賽、創新創業訓練計證券杯比賽等,獲全國和省級獎項多次。主要教授課程:《投資學》《宏觀經濟學》和《金融數據分析》。

    目錄
    目錄
    第1章緒論1
    1.1研究背景及意義1
    1.1.1研究背景1
    1.1.2研究意義4
    1.2研究內容及框架5
    1.2.1本書研究內容5
    1.2.2本書研究框架8
    1.3本書創新之處10
    第2章文獻綜述12
    2.1金融市場風險傳導的實證研究12
    2.2互聯網信息傳播對股票風險傳導的影響研究15
    2.2.1互聯網信息擴散對風險傳導的影響15
    2.2.2社交媒體中的個體信息交互研究16

    目錄
    第1章緒論1 
    1.1研究背景及意義1 
    1.1.1研究背景1 
    1.1.2研究意義4 
    1.2研究內容及框架5 
    1.2.1本書研究內容5 
    1.2.2本書研究框架8 
    1.3本書創新之處10 
    第2章文獻綜述12 
    2.1金融市場風險傳導的實證研究12 
    2.2互聯網信息傳播對股票風險傳導的影響研究15 
    2.2.1互聯網信息擴散對風險傳導的影響15 
    2.2.2社交媒體中的個體信息交互研究16 
    2.3計算實驗平臺的構建與校準18 
    2.3.1計算實驗金融學的發展歷史概括18 
    2.3.2少數者博弈模型的研究19 
    2.4研究評述20
    第3章股吧個體信息交互對股價聯動關繫的影響研究22 
    3.1理論分析與研究假設24 
    3.1.1有效信息理論的觀點24 
    3.1.2社會嵌入理論的觀點25 
    3.2研究設計27 
    3.2.1數據說明27 
    3.2.2股票信息擴散與股價聯動29 
    3.2.3個體行為與股價聯動32 
    3.3實證結果分析36 
    3.3.1信息擴散與股價聯動網絡研究36 
    3.3.2個體行為與股價聯動網絡研究41 
    3.4穩健性檢驗48 
    3.4.1內生性問題48 
    3.4.2樣本股篩選50 
    3.4.3樣本區間52 
    3.4.4解釋變量55 
    3.4.5其他控制變量55 
    3.5本章小結59 
    第4章股吧異質性信息擴散對股價聯動的影響及其
    機制研究62 
    4.1理論分析與研究假設63 
    4.2研究設計65 
    4.2.1數據說明65 
    4.2.2變量說明66 
    4.2.3研究模型70
    4.3實證結果分析71 
    4.3.1異質性信息擴散對交易行為和股價聯動的
    影響71 
    4.3.2個體投資者交易行為的影響73 
    4.4穩健性檢驗76 
    4.4.1樣本區間76 
    4.4.2樣本股篩選78 
    4.4.3其他控制變量80 
    4.5本章小結82 
    第5章個體與機構投資者信息擴散對股價聯動的
    影響差異與渠道84 
    5.1理論分析與研究假設85 
    5.2研究設計87 
    5.2.1數據說明87 
    5.2.2變量說明89 
    5.2.3描述性統計92 
    5.3實證結果分析95 
    5.3.1信息擴散對股價超額收益聯動性的影響95 
    5.3.2投資者交易行為的中介效應檢驗100 
    5.3.3股價聯動性預測107 
    5.4穩健性檢驗112 
    5.4.1樣本區間112 
    5.4.2其他控制變量114 
    5.5本章小結118
    第6章互聯網信息擴散影響股價聯動的微觀機制121 
    6.1理論分析121 
    6.2MG模型構建124 
    6.3數據與模型參數127 
    6.3.1數據說明127 
    6.3.2參數設定128 
    6.4仿真結果與分析135 
    6.4.1基於個體共同關注的仿真結果與分析136 
    6.4.2基於個體信息交互的仿真結果與分析137 
    6.4.3基於個體共同關注和信息交互的仿真
    結果與分析139 
    6.4.4市場波動對仿真結果的影響142 
    6.5股價聯動預測147 
    6.6穩健性檢驗150 
    6.6.1α=0.2的結果150 
    6.6.2普適性檢驗153 
    6.6.3基於 -Game模型的結果156 
    6.7本章小結159 
    第7章總結與展望161 
    7.1研究總結與政策建議161 
    7.2研究展望164 
    參考文獻166



     
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