在人民幣國際化不斷推進、人民幣彙率雙向波動加強的背景下，構建具有優良預測能力的彙率預測模型愈發重要。我們發現參數模型對彙率預測的能力不僅取決於模型設定是否正確，還取決於模型一方面能否迅速探測模型參數的結構性變化以使用信息估計模型參數，另一方面能否及時識別模型解釋變量以使用參變量對彙率進行預測。本書構建了乘數自適應可變窗算法與自算法以解決上述問題，同時檢驗了自適應體繫建模在發現中國彙率體制變化的影響及彙率預測中具有的突出優勢。

李欣玨，雲南大學經濟學院講師，廈門大學王亞南經濟研究院與德國洪堡大學應用統計繫聯合培養博士。研究領域為應用時間序列，應用計量經濟學與宏觀金融學。多次參與國家自然科學基金、國家社科基金的課題研究，在專業領域中文核心期刊《統計研究》、《繫統工程理論與實踐》等發表論文多篇。