不行動經濟學:存在固定成本時的隨機控制模型
作 者: (美)南希·L.斯托基(Nancy L.Stokey) 著 徐占東 譯
定 價: 42
出?版?社: 東北財經大學出版社
出版日期: 2018年09月01日
頁 數: 213
裝 幀: 平裝
ISBN: 9787565431760
●章引言
注釋
第Ⅰ部分數學預備知識
第2章隨機過程、布朗運動和擴散過程
2.1隨機變量和隨機過程
2.2獨立性
2.3維納過程和布朗運動
2.4布朗運動的隨機遊走近似
2.5停時
2.6強馬爾科夫性
2.7擴散過程
2.8O-U過程的離散近似
注釋
第3章隨機積分和伊籐引理
3.1HJB(漢密爾頓-雅可比-貝爾曼)方程
3.2隨機積分
3.3伊籐引理
3.4幾何布朗運動
3.5占有測度和局部時間
3.6田中(Tanaka)公式
3.7柯爾莫哥洛夫(Kolmogorov)倒向方程
3.8柯爾莫哥洛夫(Kolmogorov)前向方程
注釋
第4章鞅
4.1定義和例子
4.2基於特征值的鞅
4.3Wald鞅
4.4下鞅和上鞅
4.5選擇停時定理
4.6選擇停時定理的擴展
4.7鞅收斂定理
注釋
第5章布朗運動的有用公式
5.1利用閾值定義停時
5.2wald鞅的預期值
5.3函數和函數
5.4布朗運動常微分方程
5.5r=0時布朗運動常微分方程的解
5.6r>0時布朗運動常微分方程的解
5.7擴散過程的常微分方程
5.8r=0時擴散過程常微分方程的解
5.9r>0時擴散過程常微分方程的解
注釋
第Ⅱ部分脈衝控制模型
第6章執行選擇權
6.1確定性問題
6.2隨機問題:直接方法
6.3利用漢密爾頓一雅克比一貝爾曼方程
6.4例子
注釋
第7章固定成本模型
7.1菜單成本模型
7.2預備結論
7.3優化:直接方法
7.4利用HJB方程求解
7.5無成本調整的隨機機會
7.6例子
注釋
第8章存在固定成本和變動成本的模型
8.1庫存模型
8.2預備結論
8.3優化:直接方法
8.4利用漢密爾頓一雅克比一貝爾曼方程
8.5長期平均
8.6例子
8.7嚴格凸的調整成本
注釋
第9章連續控制變量模型
9.1無交易成本情況下房屋與投資組合選擇
9.2交易成本模型
9.3利用漢密爾頓一雅克比一貝爾曼方程
9.4擴展
注釋
第Ⅲ部分瞬時控制模型
0章調節布朗運動
10.1單邊和雙邊調節
10.2貼現值
10.3平穩分布
10.4存貨例子
注釋
1章投資:線性和凸調整成本
11.1線性成本的投資問題
11.2凸調整成本的投資問題
11.3一些特殊情況
11.4投資不可逆情況
11.5存在兩衝擊的不可逆投資問題
11.6兩生產部門經濟
注釋
第Ⅳ部分總量模型
2章有固定成本的總量模型
12.1經濟環境
12.2貨幣中性經濟
12.3有斯曲線特征的經濟
12.4最優行為和斯曲線
12.5采用損失函數的動機
注釋
A連續隨機過程
A.1收斂模式
A.2連續隨機過程
A.3維納測度
A.4樣本路徑的不可微性
注釋
B選擇停時定理
B.1一致有界的停時問題□
B.2停時問題
注釋
參考文獻
內容簡介
在一些經濟情形中,采取行動需要支付固定成本。此時,不行動現像司空見慣,經濟主體不會很頻繁地采取行動。但一旦采取行動,調整幅度就會較大。近年來,越來越多的經驗證據表明,許多重要的經濟決策,包括價格制定、投資、勞動力雇用、耐用品購買以及投資組合管理的決策,經常會展現出此類“塊狀”行為。這些經驗證據激發了學術界對此類經濟模型的探索和研究。
在本書中,討論了存在固定成本時,如何利用隨機控制工具求解不確定條件下的動態決策問題。在書中,斯托基詳細介紹了脈衝控制和瞬時控制兩類模型。本書寫作結構完整,論述嚴密,自成體繫。作者南希·L.斯托基不僅給出了與布朗運動和其他擴散過程有關的重要結論,還提出了分析各種問題的方法,並且討論了這些方法在價格制定、投資和耐用品購買等方面的應用。