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    金融計算與建模及SAS實現 肖枝洪,謝挺 著 大學教材大中專 新華書
    該商品所屬分類：教材 -> 教材
    【市場價】
    342-496元
    【優惠價】
    214-310元
    【出版社】武漢大學出版社 
    【ISBN】9787307212855
    【折扣說明】一次購物滿999元台幣免運費+贈品
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    內容介紹



    ISBN編號：9787307212855
    書名：金融計算與建模及SAS實現 金融計算與建模及SAS實現
    作者：無

    代碼：38
    編者：肖枝洪
    開本：16開

    是否是套裝：否
    出版社名稱：武漢大學出版社

    　　　　
    　　　　
    "

    金融計算與建模及SAS實現

    作  者: 肖枝洪,謝挺 著
    size="731x8"
    定  價: 38
    size="731x8"
    出?版?社: 武漢大學出版社
    size="731x8"
    出版日期: 2019年12月01日
    size="731x8"
    頁  數: 272
    size="731x8"
    裝  幀: 平裝
    size="731x8"
    ISBN: 9787307212855
    size="731x8"
    目錄
    ●章大數據下收益率計算與實現
    1.1金融資產收益率定義
    1.2單隻股票收益計算
    1.2.1創建指數單期收益計算環境
    1.2.2創建個股單期收益計算環境
    1.2.3單隻股票平均收益計算
    1.3多隻股票收益計算
    1.3.1由最新股票信息數據集創建宏文本
    1.3.2多隻股票收益率計算
    1.4多隻股票組合收益計算
    1.5無風險收益計算
    習題1
    第2章指數計算
    2.1股票指數的概念
    2.2指數計算方法
    2.3指數計算公式中若干量的修正
    2.4指數計算——連鎖調整法
    2.5債券指數
    2.5.1債券指數樣本與基期
    2.5.2債券指數計算
    2.5.3債券指數計算程序
    習題2
    第3章固定收益證券定價與期權定價
    3.1固定收益證券定價
    3.1.1債券的基本概念
    3.1.2到期收益率計算
    3.1.3有效年收益率-
    3.1.4三種收益率之間的關繫
    3.1.5個贖回日收益率計算
    3.1.6清算日處於兩個付息日之間的到期收益率計算
    3.1.7浮動利率債券貼現差額計算
    3.1.8債券價格與必要收益率計算
    3.1.9首次發行貼水債券的債務處理
    3.2債券久期計算
    3.2.1久期及修正久期計算
    3.2.2久期的近似計算
    3.3債券凸度
    3.3.1凸度的計算
    3.3.2凸度引起的價格變化
    3-3.3凸度的近似計算
    3.4債券的二叉樹定價模型
    3.4.1不含期權的債券二叉樹定價模型
    3.4.2內含買權的債券二叉樹定價模型
    3.4.3內含賣權的債券二叉樹定價模型
    3.4.4內含期權債券的有效久期和凸度
    3.5期權定價
    3.5.1期權的二叉樹定價模型
    3.5.2Black-Scholes定價模型
    3.6應用案例
    3.6.1外彙看跌期權
    3.6.2避險收益
    3.6.3避險模擬
    3.7可轉換債券定價
    3.7.1可轉換債券概念
    3.7.2可轉換債券定價
    3.7.3茂煉轉換債券定價案例
    習題3
    第4章收益波動率與風險溢價計算
    4.1波動率估計法
    4.1.1簡單移動平均模型
    4.1.2指數加權移動平均模型
    4.1.3GARCH模型
    4.2大數據集下收益波動率計算
    4.2.1計算單隻股票簡單波動率
    4.2.2計算單隻股票指數加權波動率
    4.2.3計算單隻股票GARCH(1，1)模型波動率
    4.2.4計算多隻股票波動率
    4.3等權重組合收益波動率
    4.4股權風險溢價計算
    4.4.1現金流貼現法
    4.4.2歷史數據法
    4.4.3類比法
    4.4.4歷史數據法計算步驟
    4.4.5歷史數據法計算實現程序
    4.5股票市場繫統性風險和非繫統性風險指標計算
    4.6股票市場風險指標一協方差分解
    4.6.1風險指標：特征值
    4.6.2風險指標分解：分塊協方差矩陣
    4.6.3風險指標計算程序
    習題4
    第5章大數據下最優投資組合
    5.1用線性規劃方法選擇大數據下投資組合
    5.2線性規劃模型靈敏度分析
    5.3允許賣空時的投資組合選擇
    5.4用非線性規劃選擇投資組合
    5.4.1用Data步和ProcCorr產生投資組合
    5.4.2用PrOcNlp產生投資組合
    習題5
    第6章Copula函數與違約相關性度量
    6.1Copula函數
    6.2運用Copula函數對相關性進行度量
    6.2.1Kendall'stau
    6.2.2Spearman'srho
    6.2.3Kendall'stau及Spearman'srho作為度量相關性指標的合理性
    6.2.4度量相關性的其他方法
    6.2相關性度量
    6.3Copula函數與尾部相關性
    6.4用Copula函數度量違約相關性
    6.4.1構建信用曲線
    6.4.2選擇合適的Copula函數
    6.4.3計算聯合違約概率分布
    6.5信用衍生品定價
    習題6
    第7章VaR度量與事後檢驗
    7.1VaR概念及度量方法比較
    7.2VaR度量方法的實現
    7.2.1協方差矩陣法
    7.2.2歷史模擬法
    7.2.3蒙特卡羅模擬法
    7.3VaR的事後檢驗
    7.3.1事後檢驗的概念
    7.3.2事後檢驗的兩類錯誤概率
    7.3.3事後檢驗結果的分區
    7.3.4案例一：多隻股票組合收益VaR度量及事後檢驗
    7.4基於Copula的VaR度量與事後檢驗
    7.4.1正態Copula函數
    7.4.2t分布Copula函數
    7.4.3聯合分布模擬與收益率映射
    7.4.4案例二：基於Copula函數多隻股票組合收益VaR度量及事後檢驗
    7.5極大似然法擬合t分布
    習題7
    第8章債券市場風險與債券信用風險度量
    8.1由到期收益率計算債券VaR
    8.1.1到期收益率
    8.1.2VaR計算
    8.2使用久期計算債券VaR
    8.2.1久期
    8.2.2用久期計算VaR
    8.3使用凸性計算債券的VaR
    8.3.1凸性
    8.3.2用久期和凸性計算債券的VaR
    8.4用RiskMetrics現金流計算債券VaR
    8.5考慮面值回歸效應計算債券VaR
    8.6用模擬法計算債券VaR
    8.7債券組合信用風險的VaR度量
    ……
    內容虛線

    內容簡介

    size="789x11"

    本書以RESSET金融數據庫為數據來源，以靠前流行的標準統計軟件SAS為數據處理工具，向讀者逐步介紹運用SAS軟件進行金融數據計算與建模的方法，具有較強的實用性與可操作性。全書分為10章，每一章的內容一般由三部分組成：金融理論與模型、算法實現、SAS代碼。其中，算法實現與計算程序全部以中國金融市場的實際問題為應用背景而設計。本書既可作為金融數學、金融工程、應用統計學和數據科學等專業的本科生和研究生教材，也可供相關專業人士參考。

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