●章基本知識
節金融數學簡介
第二節投資機會
第三節效用函數
第四節隨機優勢準則
第五節單期的Merton比率
習題
第二章組合投資理論
節M-V準則
第二節組合投資理論
第三節*小方差組合
第四節*小方差集
第五節*小方差集的幾何算法
第六節包含外國證券的組合投資
第七節模型總結
習題
第三章資本資產定價模型
節CAPM模型及其條件
第二節CAPM模型的另一種推導
第三節CAPM模型的應用
第四節關於CAPM的實證研究
第五節條件放寬下的CAPM模型
習題
第四章Ross套利定價模型
節套利與均衡
第二節因子模型
第三節單因子套利定價模型
第四節多因子套利定價模型
第五節APT與CAPM的比較
習題
第五章債券投資與期度分析
節債券、利率與期度
第二節違約風險和購買力風險的規避
第三節利率風險的規避
第四節多期固定債務的匹配
第五節債券的進取型投資模型
習題
第六章遠期與期貨
節遠期交易
第二節期貨交易
第三節小結
習題
第七章期權定價
節期權概論
第二節股票期權
第三節股票期權定價
第四節小結
習題
第八章債券模型和利率衍生品定價
節債券市場
……
內容簡介
本書主要內容包括金融數學的基礎知識;傳統的資產定價理論--馬科維茨的均值-方差模型、夏普的資本資產定價模型和羅斯的套利定價模型;債券的相關理論和投資策略;金融衍生品--期貨、期權、利率衍生品和信用衍生品。介紹了各類衍生品的原理和定價公式。