●篇證券市場基礎知識篇
章證券市場總論1
節證券市場概述2
一、證券與證券市場2
二、證券市場參與者7
第二節證券發行市場11
一、證券發行市場的概念11
二、首次公開發行股票的準備和保薦核準程序11
三、首次公開發行股票的方式與操作程序14
四、債券和基金的發行與承銷16
第三節證券交易市場18
一、證券交易概述18
二、證券交易業務21
三、證券交易程序26
本章小結28
自測題28
第二章股票基礎知識32
節股票的概念、特征和分類32
一、股票的基本概念32
二、股票的基本特征33
三、股票的分類34
第二節股票的功能37
一、股票對於發行者的基本功能37
二、股票對於購買者的基本功能37
第三節股票的價值和價格38
一、股票的價值38
二、股票的價格39
第四節股票價格指數40
一、股票價格指數的定義40
二、股票價格指數的編制40
三、股價指數的計算方法40
四、中外主要股價指數43
本章小結48
自測題48
第三章債券基礎知識50
節債券概述51
一、債券的概念與特征51
二、影響債券價格的因素53
三、債券與股票的比較54
第二節債券類別55
一、債券的分類56
二、政府債券57
三、金融債券58
四、公司債券59
第三節債券的評級制度61
一、債券評級的依據和內容61
二、債券評級的程序61
三、債券評級的分析內容62
四、債券等級的劃分63
第四節債券的利率期限結構63
一、即期利率和遠期利率64
二、收益率曲線的含義和形狀64
三、利率期限結構理論65
第五節債券的基本價值評估67
一、債券估值原理67
二、債券報價與實付價格68
三、債券估值模型69
四、債券收益率71
本章小結73
自測題73
第四章證券投資基金基礎知識75
節證券投資基金概述76
一、證券投資基金概況76
二、證券投資基金的特點77
三、證券投資基金與股票、債券的區別78
第二節證券投資基金的作用與分類78
一、證券投資基金的作用78
二、證券投資基金的分類79
第三節證券投資基金的當事人84
一、證券投資基金份額持有人84
二、證券投資基金管理人84
三、證券投資基金托管人86
四、證券投資基金當事人之間的關繫87
第四節證券投資基金的費用、收入與風險88
一、證券投資基金的費用88
二、證券投資基金的收入及利潤分配89
三、證券投資基金投資風險90
四、證券投資基金的信息披露90
本章小結92
自測題92
第二篇證券市場基本分析篇
第五章宏觀經濟分析94
節宏觀經濟分析概述95
一、宏觀經濟分析的意義95
二、宏觀經濟分析的方法96
第二節宏觀經濟指標96
一、國民經濟的總體指標97
二、投資指標98
三、消費指標99
四、金融指標100
五、財政指標103
第三節證券市場的宏觀經濟分析104
一、政治因素對證券市場的影響104
二、戰爭及自然災害對證券市場的影響105
三、宏觀經濟運行對證券市場的影響105
四、宏觀經濟政策對證券市場的影響109
本章小結112
自測題113
第六章行業及區域分析115
節行業分析概述116
一、行業分析的意義116
二、行業的劃分117
第二節行業的一般特征分析122
一、行業的市場結構分析122
二、行業的競爭環境分析124
三、行業的生命周期分析125
第三節影響行業發展的主要因素126
一、技術進步126
二、產業政策127
三、社會環境128
四、經濟全球化128
第四節行業投資的選擇131
一、行業投資選擇的目的131
二、行業投資選擇的方法131
三、行業投資的策略132
第五節區域分析133
一、區域分析的含義及內容133
二、我國經濟發展的區域特征134
三、證券市場上市公司的區域格局134
本章小結135
自測題135
第七章公司分析137
節公司基本素質分析137
一、公司競爭地位分析137
二、公司經營管理素質分析139
第二節公司財務分析141
一、公司的主要財務報表141
二、財務報表分析方法142
三、財務比率分析144
第三節虛假財務報表鋻別151
一、財務報表作假的動機151
二、虛假財務報表產生的條件153
三、虛假財務報表的類型154
四、財務報表作假的手段154
五、虛假財務報表的識別方法158
本章小結161
自測題162
第三篇證券市場技術分析篇
第八章技術分析概論165
節技術分析概述166
一、技術分析的概念166
二、技術分析與基本面分析的關繫167
三、技術分析的特點與分類167
四、技術分析的一般步驟169
五、技術分析的局限性171
第二節技術分析的三大假設171
一、市場行為涵蓋一切信息171
二、價格沿著趨勢移動172
三、歷史會重演172
第三節技術分析的基本要素173
一、價173
二、量173
三、時174
四、空174
五、價格與成交量的關繫175
六、時間與空間的關繫176
第四節技術分析的應用範疇178
本章小結179
自測題179
第九章常用技術分析理論181
節道氏理論182
一、道氏理論的基本要點182
二、道氏理論的缺陷183
第二節波浪理論183
一、波浪的基本形態184
二、波浪的特性184
三、波浪理論的基本特點185
四、數浪的基本規則185
五、波浪理論的缺陷186
第三節移動平均線理論187
一、移動平均線的基本概念187
二、葛蘭維爾買賣法則189
三、移動平均線的交叉190
第四節量價理論191
一、量價的本質屬性192
二、古典量價理論192
三、葛蘭碧九大法則194
四、量價關繫分析要訣194
五、漲跌停板制度下量價關繫分析197
本章小結197
自測題198
第十章K線形態分析199
節K線理論概述200
一、K線圖的特點200
二、單根K線分析201
三、典型K線組合分析202
第二節反轉形態分析及應用206
一、頭肩頂206
二、頭肩底207
三、雙重頂(底)209
四、潛伏底210
五、V形211
第三節整理形態分析及應用212
一、對稱三角形213
二、上升三角形214
三、下降三角形216
四、矩形217
五、旗形218
第四節缺口形態分析及應用219
一、缺口的概念219
二、缺口的類型219
三、缺口的意義220
四、缺口的研判221
本章小結222
自測題222
第十一章常用技術指標224
節技術指標分析概述225
一、技術指標法的定義225
二、產生技術指標的方法225
三、技術指標的應用法則226
四、技術指標的本質226
五、技術指標法同其他技術分析
方法的關繫226
六、應用技術指標應注意的問題226
第二節大盤類技術指標及應用227
一、騰落指標——ADL227
二、漲跌比率指標——ADR231
第三節價格類技術指標及應用233
一、平滑異同平均線指標——MACD233
二、隨機指標——KDJ236
三、相對強弱指標——RSI238
四、乖離率——BIAS241
第四節成交量類技術指標及應用244
一、能量潮——OBV244
二、成交量變異率——VR246
本章小結248
自測題248
第四篇行為金融和證券投資組合篇
第十二章證券市場心理面分析250
節證券市場心理面分析概述251
一、證券市場心理面分析的概念251
二、證券市場心理面分析的特點252
第二節證券市場個體心理分析254
一、證券市場投資者的心理分析254
二、證券市場管理層的心理分析257
三、證券市場上市公司的心理分析258
四、證券市場媒體的心理分析258
第三節證券市場群體心理分析258
一、群體與群體心理學259
二、基於勒龐理論對證券市場群體心理的分析259
第四節證券市場逆向心理分析262
一、尼爾的相反意見理論與逆向思考方法263
二、對逆向思考方法的再思考263
本章小結265
自測題265
第十三章證券市場投資組合267
節證券市場投資組合概述267
一、證券市場投資組合的含義和類型267
二、證券組合投資的意義和特點268
三、證券組合管理的方法和步驟269
四、證券投資組合理論發展概述271
第二節傳統證券市場投資組合理論273
一、傳統的投資組合管理的基本步驟273
二、傳統投資組合理論評價274
第三節現代證券市場投資組合理論275
一、馬科維茨投資組合理論275
二、資本資產定價模型280
三、套利定價模型283
第四節現代投資組合理論的應用285
一、現代投資組合理論應用概述285
二、現代投資組合理論在金融實證
研究和實踐中的應用286
本章小結291
自測題291
第十四章量化投資294
節量化投資概述294
一、量化投資的概念294
二、量化投資的原理295
三、量化投資的優勢295
四、量化投資的發展歷史296
第二節量化投資的主要內容299
一、量化選股300
二、量化擇時300
三、股指期貨套利300
四、商品期貨套利301
五、期權套利301
六、統計套利301
七、算法交易302
八、資產配置302
第三節量化投資涉及的主要技術302
一、人工智能302
二、數據挖掘303
三、小波分析303
四、支持向量機303
五、分形理論304
六、隨機過程304
第四節量化投資流程305
一、量化投資的數據收集305
二、策略模型開發和調優306
三、模擬和交易308
第五節對量化投資的思考309
本章小結311
自測題311
參考文獻313
內容簡介
《證券市場分析(第2版)》繫重量精品視頻公開課程的配套教材,也是安徽省“十三五”精品規劃教材,共由4篇(14章)組成:篇為證券市場基礎知識篇,包括證券市場總論、股票基礎知識、債券基礎知識和證券投資基金基礎知識等內容;第二篇為證券市場基本分析篇,包括宏觀經濟分析、行業及區域分析、公司分析等內容;第三篇為證券市場技術分析篇,包括技術分析概論、常用技術分析理論、K線形態分析、常用技術指標等內容;第四篇為行為金融和證券投資組合篇,包括證券市場心理面分析、證券市場投資組合、量化投資等內容。每章章首附有“學習目標”和“導讀案例”,每章章末附有“本章小結”和“自測題”。該書配備有多媒體教學課件。
《證券市場分析(第2版)》作為經濟管理類專業的主干課程,不僅適合在高等院校財經類、工商管理類專業以及MBA、相關培訓教學中作為教材使用,也可作為證券從業人員資格考試的參考教材和普通投資者提高市場分......