●章金融風險管理概述1
知識結構1
學習目標1
節金融風險概論1
知識結構1
學習目標1
節金融風險概論1
一、金融風險的概念1
二、金融風險的分類2
三、金融風險的特點5
四、金融風險的產生原因6
五、我國金融風險產生的特殊原因9
第二節金融風險管理的內涵、意義及其發展10
一、金融風險管理的內涵10
二、金融風險管理的意義10
三、金融風險管理的發展12
第三節金融風險的監督管理13
一、金融風險監管的理論根源及其有效性的爭論13
二、金融風險監管的目標和原則15
三、金融風險監管體制16
案例分析雷曼兄弟公司破產原因分析17
思考題20
第二章金融風險管理的框架21
知識結構21
學習目標21
節金融風險管理繫統22
一、金融風險管理的衡量繫統22
二、金融風險管理的決策繫統22
三、金融風險管理的預警繫統23
四、金融風險管理的監控繫統24
五、金融風險管理的補救繫統24
六、金融風險管理的評估繫統25
七、金融風險管理的輔助繫統25
第二節金融風險管理的組織結構26
一、金融機構風險管理組織結構設計的基本原則26
二、金融機構風險管理的組織體繫27
三、風險管理的組織結構模式29
四、實例分析：我國國有控股商業銀行風險管理組織結構33
第三節金融風險管理的一般程序34
一、金融風險的識別與分析34
二、風險評估38
三、風險管理對策的選擇39
四、金融風險管理方案的設計和實施43
五、風險報告44
六、風險管理的評估44
七、風險確認和審計44
案例分析冰島的“國家破產”45
思考題46
第三章利率風險的管理47
知識結構47
學習目標47
節利率風險概述48
一、利率風險的分類48
二、影響利率風險的因素50
三、利率風險的成因分析50
第二節利率風險的衡量51
一、利率期限結構51
二、持續期54
三、凸性55
第三節利率風險的管理56
一、利率風險管理的含義56
二、利率風險管理的必要性56
三、利率風險管理的重點57
四、利率風險管理的方法58
第四節我國的利率風險管理64
一、我國利率風險控制與管理的有關問題64
二、我國商業銀行利率風險控制方略65
三、我國商業銀行利率風險衡量方法68
案例分析發生在美國奎克國民銀行的故事70
思考題71
第四章彙率風險的管理73
知識結構73
學習目標73
節彙率風險概述74
一、彙率風險的概念74
二、彙率風險的成因分析74
三、彙率風險的影響76
第二節彙率風險的類型77
第三節彙率風險衡量80
一、淨外彙風險敞口80
二、彙率風險衡量80
第四節彙率風險的管理84
一、彙率風險管理原則84
二、彙率風險的管理戰略85
三、彙率風險的控制86
四、我國彙率風險管理的現狀、存在問題、發展方向94
案例分析彙率風險案例96
思考題98
第五章金融衍生工具及其風險管理99
知識結構99
學習目標99
節金融衍生工具概述100
一、金融衍生工具的概念和特征100
二、金融衍生工具的分類101
三、金融衍生工具的主要功能104
四、金融衍生工具的產生與發展動因106
第二節金融衍生工具的定價與風險度量108
一、金融衍生工具的定價108
二、風險度量115
第三節衍生金融工具的風險管理117
一、金融衍生工具的風險類型117
二、風險管理的目標118
三、金融衍生工具風險的管理119
四、我國金融衍生產品的風險管理120
案例分析金融衍生產品交易案例121
思考題126
第六章證券投資組合風險管理128
知識結構128
學習目標129
節資產組合理論129
一、證券收益率和風險的測定129
二、影響證券組合風險的因素132
三、證券投資風險概述132
四、現代資產組合理論134
五、無風險借貸對有效集的影響137
六、現代證券投資組合理論的局限性139
七、資產組合管理理論對中國的現實意義140
第二節資本資產定價理論140
一、資本資產定價模型的假設140
二、分離定理141
三、市場組合141
四、資本市場線(CML)142
五、證券市場線(SML)142
六、資本市場線和證券市場線的關繫144
七、β繫數144
八、資本資產定價模型的擴展144
九、資本資產定價模型的意義145
第三節指數模型與套利定價理論145
一、指數模型145
二、套利定價理論148
三、我國的證券投資組合風險管理的現狀及存在的問題151
四、針對我國證券市場的現狀提出的措施153
案例分析長期資本管理公司的興衰及啟示153
思考題156
第七章流動性風險的管理158
知識結構158
學習目標158
節流動性風險概述158
一、流動性風險的內涵158
二、流動性風險的特征159
三、流動性風險的作用160
第二節流動性風險管理理論161
一、資產管理理論161
二、負債管理理論162
三、資產負債綜合管理理論163
第三節流動性風險的衡量163
一、流動性比率或指標165
二、現金流分析166
三、其他衡量方法166
第四節流動性風險的管理技術168
一、流動性風險的識別168
二、流動性風險的預警169
三、壓力測試169
四、情景分析170
案例分析中國金屬旗下鋼鐵公司破產171
思考題174
第八章信用風險管理175
知識結構175
學習目標175
節信用風險概述176
一、信用風險的概念176
二、信用風險的來源176
三、信用風險的類型177
四、信用風險的影響因素177
五、信用風險的特征178
六、我國信用風險的特點179
第二節信用風險度量方法180
一、傳統的信用風險度量方法180
二、現代信用風險度量模型183
第三節信用風險管理方法189
一、信用風險管理方法的演變189
二、信用風險管理方法190
三、現代信用風險的管理手段191
四、現代信用風險管理的發展趨勢193
第四節我國信用風險管理現狀194
一、我國國有商業銀行的風險特征194
二、我國商業銀行信用風險內部評級的現狀和問題195
三、完善我國商業銀行信用風險內部評級體繫的建議197
案例分析深發展貸款無法收回198
思考題199
第九章操作風險管理200
知識結構200
學習目標200
節操作風險概述201
一、操作風險的定義201
二、操作風險的特點201
第二節操作風險的管理203
一、加強防範操作風險的對策203
二、操作風險管理的任務和原則204
三、我國商業銀行操作風險的管理實踐206
第三節商業銀行操作風險的案例分析208
一、國際操作風險案例介紹208
二、國內操作風險案例介紹209
三、案例分析的啟示：如何防範操作風險210
案例分析法國興業銀行巨虧211
思考題212
第十章其他風險管理213
知識結構213
學習目標213
節法律風險管理概述213
一、法律風險及其管理定義213
二、構建法律風險防範機制的現實意義214
三、法律風險的具體防控措施216
第二節聲譽風險管理222
一、聲譽風險的定義及形式222
二、加強聲譽風險管理的意義223
三、聲譽風險管理存在的困難223
四、聲譽風險管理的有效措施224
案例分析“吳英神話”：法律背後的亂像225
思考題228
第十一章金融風險管理的未來229
知識結構229
學習目標229
節金融風險管理發展趨勢229
一、培育風險管理文化230
二、重構風險管理體制230
三、提升風險管理技術232
第二節《巴塞爾新資本協議》232
一、《巴塞爾協議》的發展歷程232
二、《巴塞爾新資本協議》的主要內容235
三、巴塞爾資本協議與商業銀行風險管理236
四、巴塞爾協議在中國239
案例分析《巴塞爾協議Ⅲ》的進展及其影響241
思考題251
參考文獻252
附錄A257
附錄B銀行業金融機構全面風險管理指引(征求意見稿)264
內容簡介
本書通過運用近期新的風險分析工具，對信用風險、流動性風險、市場風險、利率風險、彙率風險、證券投資組合風險、操作風險、法律風險及其他風險的管理等進行了繫統分析，並提出相應的定價模型和風險管理模型。對金融風險管理的發展環境及未來發展趨勢進行了研究。論述了金融風險管理的基本結構、程序、技能要求和管理模型；梳理了基本的、靠前上通用的金融風險識別、衡量技術。對金融風險管理進行了全面繫統的分析研究。
本書力求突出幾個特色：繫統性，新穎性，現實性。本書適合經濟管理類專業本科生、專科生使用，以及適合做銀行從業資格考試的學員培訓教材。
