●章金融計量學介紹 1.1金融計量學的含義及建模步驟 1.2金融數據的主要類型、特點和來源 1.3收益率計算 1.4常用的統計學與概率知識 1.5常用金融計量軟件介紹 參考文獻 第2章經典回歸模型及其應用 2回歸模型及其應用 2回歸模型及其應用 2.3回歸模型的檢驗 2.4案例分析 參考文獻 第3章非典型性回歸模型及其應用 3.1非線性模型轉化為線性模型 3.2異方差性 3.3自相關 3.4多重共線性 3.5虛擬變量模型 3.6預測 參考文獻 第時間序列分析方法 4.1時間序列的相關概念 4.2平穩時間序列模型 4.3非平穩的時間序列分析 4.4長記憶時間序列模型 參考文獻 第5章向量自回歸模型 5.1VAR模型介紹 5.2VAR模型估計方法與設定 5.3格蘭傑因果關繫檢驗 5.4脈衝響應函數與方差分解 5.5結構VAR(SVAR)模型 參考文獻 第6章協整和誤差修正模型 6.1協整與協整檢驗 6.2誤差修正模型 6.3Johansen協整檢驗方法 6.4向量誤差修正模型 參考文獻 第7章GARCH模型分析與應用 7.1金融時間序列異方差特征 7.2ARCH模型 7.3GARCH模型 7.4GARCH類模型的擴展 7.5GARCH類模型應用 7.6向量GARCH模型 7.7隨機波動模型(SV) 參考文獻 第8章資產定價模型的實證研究 第9章有效市場假說與事件研究法 0章風險度量方法及應用 10.1金融市場風險概述 10.2金融風險度量方法 10.3案例分析 參考文獻 1章金融高頻數據分析及應用 11.1金融高頻數據特征分析 11.2波動率建模及應用 11.3案例分析 參考文獻 2章Copula分析方法及應用 12.1Copula函數理論 12.2Copula相關性測度 12.3常用Copula函數介紹 12.4籐Copula函數介紹 12.5Copula函數參數估計 12.6混頻Copula 12.7案例分析 參考文獻 3章小波分析方法及應用 13.1小波函數 13.2小波變換 13.3案例分析 參考文獻 4章分形分析方法及應用 14.1單分形相關理論方法 14.2多重分形相關理論方法 14.3優化方案 14.4案例分析 參考文獻 附錄： 統計分布表
內容簡介
金融計量學是一門新型的金融數據處理課程，彙總了時間序列等數據處理方法在金融經濟方面的理論、方法和應用。本書是在筆者多年來從事金融計量方面的教學和科研基礎上編寫而成的，將近期新的有關研究成果寫入教材，使課程體繫更加完善。本書體現了較強的理論深度和學術前沿，同時針對我國金融市場進行了大量實證研究，具有理論和實踐指導意義。 本書可作為財經類或綜合性院校的數量經濟、金融等專業高年級本科生和相關專業的研究生教材，亦可作為相關領域研究人員的參考書。
金融計量學是一門實踐性很強的課程，本書對版有關內容進行了修正和補充，並著重彙集了金融時間序列在金融、經濟方面的理論、方法和應用。本書是筆者多年來在金融計量教學和研究基礎上編寫而成的，體現了較強的理論深度和學術前沿性，並針對我國金融市場的實際情況，進行了大量的實證分析和研究。 本書的優選特色在於： 將最新的金融高頻數據、小波理論、分形理論和Copula函數等方面研究成果加進了本教材，使教材理論體繫更加完善，彌補了傳統教材的不足； 主要針對中國金融市場的實際問題，應用相關的計量理論和方法進行分析，每章都配備了大量的實證分析和案例研究，把理論和實踐充分結合起來； 重點內容配合計量經濟軟件EViews等對每個理論、方法與模型加以實現，充分讓學生掌握金融計量的基本理論、方法，懂得如何在實踐中應用金融計量基本研究方法，解決金融市場的實際問題，並能應用相應的工具加以實現； 在內容安排上較為靈活，可以根......
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