● 章 金融數學基本概念
節 什麼是金融數學
第二節 價格及價格波動性
第三節 利息及利率
第四節 貼現
第五節 資本價值
第六節 效用
第二章 利息基本度量方法
節 本金、積累值
第二節 實質利率
第三節 單利和復利
第四節 實質貼現率
第五節 名義利率和名義貼現率
第六節 利息強度
第七節 貼現現金流和現值
第八節 投資期確定
第三章 年金
節 期末付年金
第二節 期初付年金
第三節 任意時刻年金
第四節 永續年金
第五節 非標準時期的年金問題
第六節 年金未知利率問題
第七節 變利率年金
第八節 付款頻率與計息頻率不同的年金
第九節 連續年金
第十節 遞增年金
第十一節 遞減年金
第十二節 等比遞增年金
第十三節 更一般變額年金
第四章 收益率
節 貼現現金流分析
第二節 收益率的唯一性
第三節 再投資收益率
第四節 投資基金本金加權收益率
第五節 投資基金時間加權收益率
第六節 投資組合法與投資年度法
第七節 案例分析
第五章 分期償還和償債基金
節 未償還貸款餘額
第二節 分期償還表
第三節 付款頻率與計息頻率不同的分期償還表
第四節 變額償還支付
第五節 償債基金
第六節 連續償還分期償還表
第六章 債券和其他證券
節 債券收益率計算方法
第二節 債券價格
第三節 債券溢價與
第四節 付息日之間債券的價值
第五節 可贖回債券價格
第七章 利率風險管理
節 久期
第二節 凸性
第八章 利率期限結構
節 利率期限結構定義及其應用
第二節 關於到期收益率的基本理論
第九章 隨機模型
節 隨機利率
第二節 投資組合的統計分析
第三節 期權定價
習題及參考答案
附錄 金融數學相關問題的R軟件實現
參考文獻
內容簡介
白東傑主編的《金融數學(高等學校經濟管理類課程十三五繫列教材)》定位於結合自身教學經驗及財經類院校本科金融數學課程教學特點,嘗試解讀經典教材,統一概念和公式表述方式,基於取舍角度對經典教材和以往教學工作進行梳理。
具體而言,本書主要參考S.G.凱利森《利息理論》和李勇權《利息理論》教材,結合筆者多年來的金融數學、投資學等天津財經大學本科課程教學經驗,參考孟生旺《金融數學》、吳嵐和黃海《金融數學》、基思·布朗等《投資分析與組合管理》、馬歇爾等《金融工程》、肖紅葉《不錯微觀經濟學》、李臘生等《現代金融投資統計分如林等《金融數據分析技術》、韓立岩等《金融資產與風險定價》等經典教材,對上述教材的內容進行了梳理,力求使所編教材適用於財經大學本科教學。