●篇 金融工程概述篇
章 金融工程概述
節 金融工程的界定
第二節 金融工程的分析方法
第三節 金融工程和金融創新
第二章 金融工程的產生和發展
節 從金融學到金融工程學
第二節 金融工程發展的促進因素
第三節 金融工程面臨的挑戰與發展趨勢
第四節 金融工程在中國的發展
第三章 金融風險管理與金融衍生產品
節 金融工程和金融風險管理
第二節 金融風險管理的新工具——金融衍生工具
第二篇 金融工程理論篇
第四章 資產組合理論
節 傳統的資產組合管理和現代資產組合理淪
第二節 馬科維茨的資產組合理論
第五章 資本資產定價理論
節 資本資產定價模型
第二節 套利定價模型
第六章 有效市場理論
節 有效市場假設概述
第二節 有效市場假設下的投資管理
第三節 有效市場假設的實證檢驗
第四節 研究市場有效性的重要方法——事件研究
第五節 我國股市有效性的遊程檢驗
第七章 無套利分析方法
節 MM定理
第二節 狀態價格定價法
第三節 對可贖回債券價格的簡單分析
第八章 期權的損益及二叉樹模型
節 期權及其組合的損益
第二節 期權定價的二又樹模型
第三節 以債券為標的資產的期權定價二叉樹模型
第四節 ”期歐式期權的定價模型
第九章 期權定價公式及其應用
節 布萊克一斯科爾斯期權定價公式
第二節 期權價值的敏感性因素分析
第三節 期權套期保值的基本原理
第四節 連續調整的期權套期策略
第五節 組合套期策略
第三篇 金融衍生產品篇
第十章 以貨幣為基礎的金融衍生工具
節 遠期外彙交易
第二節 貨幣互換
第三節 外彙期貨
第四節 外彙期權
第十一章 以利率為基礎的金融衍生工具
節 遠期利率協議
第二節 利率期貨
第三節 利率期權
第四節 利率互換
第十二章 以權益為基礎的金融衍生工具
節 股票期權
第二節 股指期貨
第三節 股指期權
第四篇 金融工程技術與管理篇
第十三章 彙率風險管理
節 彙率風險概述
第二節 遠期外彙合約與彙率風險管理
第三節 貨幣互換與彙率風險管理
第四節 外彙期貨與彙率風險管理
第五節 外彙期權與彙率風險管理
第十四章 利率風險管理
節 利率風險概述
第二節 遠期利率協議與利率風險管理
第三節 利率期貨與利率風險管理
第四節 利率期權與利率風險管理
第五節 利率互換與利率風險管理
第十五章 股票價格風險管理
節 股票價格風險概述
第二節 股票指數期貨與股票價格風險管理
第三節 利用股票期權管理股票價格風險
第四節 運用股票指數期權管理股票風險
第十六章 信用風險管理
節 信用風險概述
第二節 信用風險計量模型
第三節 管理信用風險的衍生產品
第十七章 風險價值VAR的測算
節 什麼是VAR
第二節 VAR的估算
第十八章 期權思想在企業中的應用
節 期權思想在企業融資決策中的運用
第二節 股票期權和企業管理
第三節 期權思想在公司投資決策中的運用
第五篇 金融工程技術應用篇
第十九章 中國金融衍生產品市場概況
節 中國金融衍生產品市場的發展
第二節 場內金融衍生產品合約及運行情況
第二十章 中國債券市場中的金融工程
節 中國債券市場的概況
第二節 金融工程在債券市場中的實踐
第二十一章 金融工程在資產管理業務中的應用
節 資產管理業務介紹
第二節 金融工程在資產管理業務中的應用案例——銀行理財產品
第二十二章 中國私募基金與金融工程
節 中國私募基金的發展概況
第二節 金融工程在私募證券投資基金中的應用
參考文獻
內容簡介
本書較為全面地介紹了金融工程的理論及應用知識，結構清晰、內容深入淺出。全書包括五篇內容：金融工程概述篇、金融工程理論篇、金融衍生產品篇、金融工程技術與管理篇和金融工程技術應用篇。本次修訂對部分內容進行了重寫，同時為適應我國全面開放的金融市場的發展需要，除了增加第十七章、第十八章運用性內容外，還增加了第五篇——金融金融工程技術在中國的應用篇，本篇主要介紹中國衍生產品市場概況、中國債券市場中的金融工程、資產管理中的金融工程及中國私募基金中的金融工程。
本書在寫作上力求突出金融工程基本內容的介紹，包括金融工程思想、資產定價、金融衍生產品及應用衍生產品進行風險管理，雖然本書中較難的論證過程基本上都已略去，但也指出了有關參考資料，有利於感興趣的讀者進一步查找參考。具有高等數學和線性代數知識基礎的讀者就可以理解本書的內容。
本教材適用於金融學專業本科教學使用，但對於金融從業人員......
