金融市場風險管理 理論與實務
作 者: 中國銀行間市場交易商協會教材編寫組 著 中國銀行間市場交易商協會教材編寫組 編
定 價: 82
出?版?社: 北京大學出版社
出版日期: 2019年01月01日
頁 數: 407
裝 幀: 平裝
ISBN: 9787301300169
●章金融風險的基本概念1
1.1金融風險的概念1
1.2金融風險的分類7
1.3風險管理理論的發展沿革13
1.4風險管理的價值16
第2章風險管理實踐和主要方法22
2.1風險管理框架——風險管理有效性的重要判別標準22
2.2風險管理工作流程26
2.3 風險管理組織架構35
2.4風險管理報告體繫42
2.5風險準備金及資本提取44
2.6風險調整績效指標46
第3章風險管理數量化方法基礎57
3.1概率論基礎57
3.2統計學分析基礎63
3.3風險價值（VaR）67
3.4相關性和Copula71
3.5波動率73
3.6時間序列分析和預測75
3.7蒙特卡洛模擬方法78
3.8模型風險80
第4章市場風險管理84
4.1市場風險概述86
4.2市場風險計量方法88
4.3市場風險管理方法124
第5章信用風險141
5.1信用風險概述142
5.2信用風險分類與示例146
5.3信用評級153
5.4信用基本面分析和信用風險計量模型167
5.5信用風險轉移190
第6章流動性風險管理209
6.1流動性風險管理概述210
6.2流動性風險管理的主要影響因素215
6.3負債類流動性風險管理220
6.4資產類流動性風險管理236
6.5流動性風險的監管要求242
第7章操作風險管理256
7.1操作風險的概念與分類258
7.2操作風險管理的歷史演變264
7.3操作風險管理框架266
7.4操作風險管理的流程與工具270
第8章全面風險管理與金融市場風險管理的關繫295
8.1全面風險管理簡述295
8.2金融市場風險管理與全面風險管理的關繫306
8.3全面風險管理視角下的金融市場風險管理311
第9章中國的金融監管框架319
9.1國內金融監管體制的歷史沿革319
9.2國內主要金融監管機構的分工與協調324
9.3當前金融市場的監管重點332
9.4第五次全國金融工作會議346
9.5主要監管機構貫徹黨的十九大精神主要內容348
0章巴塞爾新資本協議體繫353
10.1引言353
10.2《巴塞爾協議Ⅰ》354
10.3《巴塞爾協議II》364
10.4《巴塞爾協議III》373
10.5《巴塞爾協議Ⅳ》382
思考練習題答案392
內容簡介
《金融市場風險管理：理論與實務》理論聯繫實際，全面、繫統、規範地介紹了金融市場風險管理的理念和方法，對中國金融市場風險管理的現狀和發展方向進行了深入的分析，內容包括金融市場風險的基本概念、風險管理的步驟和主要方法、靠前監管框架和靠前市場經驗、各類風險的識別計量和管理方法等，很後還專題討論了金融科技在風險管理中的作用。每章附有新案例和思考題。本書適合作為銀行、基金公司、證券公司等金融機構的培訓教材，也適合作為金融學專業本科生及專業碩士的教材。
中國銀行間市場交易商協會教材編寫組 著 中國銀行間市場交易商協會教材編寫組 編
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