市場風險管理的數學基礎
作 者: (英)西蒙·赫伯特(Simon Hubbert) 著；陳昭晶 譯
定 價: 49
出?版?社: 機械工業出版社
出版日期: 2016年04月01日
頁 數: 268
裝 幀: 平裝
ISBN: 9787111512844
內容簡介
本書為讀者介紹了金融風險管理中經常使用的數學工具與技巧，涵蓋了風險管理所需要的線性代數與概率論基礎、投資組合理論、資本資產定價模型、VaR理論、時間序列分析、金融衍生品定價的基礎理論、優選似然估計法、Delta方法、假設檢驗及極值理論等。本書將金融風險理論與嚴謹的數學推導緊密結合，能夠使讀者更為詳細地對金融風險模型進行了解，不僅適用於金融從業者，而且也適用於研究相關模型的學者。
本書旨在為讀者介紹金融風險管理中經常使用的基礎數學工具與技巧，例如，對於精於計算、渴望探索金融風險管理背後的科學本質並希望建立易於理解的知識體繫且較為獨立的研究生來說，這本書將會非常具有吸引力。另外，如果你是一位市場從業人員且有興趣更深入地了解一些支撐目前最常用的數量方法（黑盒）的數學理論，那麼這本書也不會讓您失望。
目前現有的關於金融風險管理的書籍大致可以分為兩類：一類為囊括眾多話題但對於其中的數學理念解析不夠深入的書（如Hull（2007），Dowd（2002）和Jorion（2006）出版的書），而另一類則包含太多過於嚴謹的數學推導而遠遠超出入門水平（如McNeil，Frey和Embrechts（2005）與Moix（2001）出版的書）。基於此種情形，我為中級水平的讀者編寫了這本書。本書從簡單易懂而又覆蓋全面的數學角度來闡釋眾......
"
