中國銀行業專業人員職業資格考試輔導教材編寫組編著的這本《風險管理》包括3個部分：知識導圖、知識清單、本章考點自測解析。
本書將各科目考試的高頻考點與中頻考點分類標明，使考生能夠輕松應對多而細的大綱考點，幫助考生準確把握復習方向，確保考生在復習的過程中面面俱到，有的放矢，科學備考。
本書結合歷年考試特點，繫統梳理考試重點難點，各章節均針對相應考點設計了具有代表性、針對性的練習題，以幫助考生繫統地強化所掌握的教材內容和考試重點，通過練習題，*快地適應考試的節奏以取得優良的成績。

中國銀行業專業人員職業資格考試輔導教材編寫 組編著的這本《風險管理》是銀行業專業人員職業資 格考試風險管理科目的輔導教材，專為商業銀行風險 管理業務相關的從業人員設計，內容緊扣考試大綱， 基本涵蓋了風險管理專業從業人員應該掌握的基本知 識和技能。 本書突出國內銀行業實踐，兼顧國際銀行業發展 狀況和趨勢，緊扣中國銀行業專業人員職業資格考試 風險管理科目考試大綱，堅持理論與實踐相結合，以 實踐為主；知識與技能相結合，以技能為主的原則。 本書由風險管理基礎、商業銀行風險管理的基本架構 、信用風險管理、市場風險管理、操作風險管理、流 動性風險管理、其他風險管理、風險評估與資本評估 、銀行監管與市場約束共9章組成。本書從商業銀行 風險管理的基礎和基本架構人手，著重介紹信用風險 、市場風險、操作風險、流動性風險的識別與計量、 評估與報告、監測與控制的相關知識和技術；簡述其 他風險管理、風險評估與資本評估的相關內容；從銀 行監管與市場約束的角度對外部風險管理要求進行論 述。 本書適用於中國銀行業專業人員職業資格考試應 試者復習備考，或作為想從事銀行相關工作的人員學 習參考的資料。

第一章 風險管理基礎
知識導圖
第一節 風險與風險管理
考點1 風險、收益與損失
考點2 風險管理與商業銀行經營
考點3 商業銀行風險管理的發展
第二節 商業銀行風險的主要類別
考點1 信用風險
考點2 市場風險
考點3 操作風險
考點4 流動性風險
考點5 國別風險
考點6 聲譽風險
考點7 法律風險
考點8 戰略風險
第三節 商業銀行風險管理的主要策略
考點1 風險分散
考點2 風險對衝
考點3 風險轉移
考點4 風險規避
考點5 風險補償
第四節 商業銀行風險與資本
考點1 資本的定義、作用和分類
考點2 監管資本與資本充足率要求
考點3 經濟資本及其應用
第五節 風險管理的數理基礎
考點1 收益的計量
考點2 常用的概率統計知識
考點3 投資組合分散風險的原理
本章考點自測解析
第二章 商業銀行風險管理的基本架構
知識導圖
第一節 商業銀行風險管理環境
考點1 公司治理
考點2 內部控制
考點3 風險文化
考點4 管理戰略
考點5 風險偏好
第二節 商業銀行風險管理組織
考點1 董事會及其風險管理委員會
考點2 監事會
考點3 **管理層
考點4 風險管理部門
考點5 其他主要風險控制部門/機構
第三節 商業銀行風險管理流程
考點1 風險識別/分析
考點2 風險計量/評估
考點3 風險監測/報告
考點4 風險控制/緩釋
第四節 商業銀行風險管理信息繫統
考點商業銀行風險管理信息繫統的優化
本章考點自測解析
第三章 信用風險管理
知識導圖
第一節 信用風險識別
考點1 單一法人客戶信用風險識別
考點2 集團法人客戶信用風險識別
考點3 個人客戶信用風險識別
考點4 貸款組合的信用風險識別
第二節 信用風險計量
考點1 風險暴露分類
考點2 客戶評級
考點3 債項評級
考點4 信用風險組合的計量
第三節 信用風險監測與報告
考點1 風險監測對像
考點2 風險監測主要指標
考點3 風險預警
考點4 風險報告
第四節 信用風險控制
考點1 限額管理
考點2 信用風險緩釋
考點3 關鍵業務流程／環節控制
考點4 資產證券化與信用衍生產品
第五節 信用風險資本計量
考點1 權重法
考點2 內部評級法
考點3 經濟資本管理
本章考點自測解析
第四章 市場風險管理
知識導圖
第一節 市場風險識別
考點1 市場風險特征與分類
考點2 主要交易產品及其風險特征
考點3 賬戶劃分
第二節 市場風險計量
考點1 基本概念
考點2 市場風險計量方法
第三節 市場風險監測與控制
考點1 市場風險管理總體要求
考點2 市場風險監測與報告
考點3 市場風險控制
考點4 銀行賬戶利率風險管理
第四節 市場風險資本計量方法
考點1 標準法
考點2 內部模型法
考點3 經濟資本配置和經風險調整的績效評估
第五節 交易對手信用風險
考點1 交易對手信用風險的定義和計量範圍
考點2 交易對手信用風險的計量
考點3 交易對手信用風險管理
本章考點自測解析
第五章 操作風險管理
知識導圖
第一節 操作風險概述
考點1 操作風險的定義與特點
考點2 操作風險相關概念辨析
考點3 操作風險的監管規則
考點4 操作風險分類
考點5 操作風險識別方法
第二節 操作風險評估
考點1 操作風險評估的定義與原理
考點2 操作風險評估的原則
考點3 操作風險評估的步驟
考點4 操作風險評估的價值
第三節 操作風險控制
考點1 操作風險控制環境
考點2 操作風險緩釋
考點3 主要業務操作風險控制
第四節 操作風險監控與報告
考點1 關鍵風險指標法
考點2 損失數據的收集
考點3 風險報告
第五節 操作風險資本計量
考點1 基本指標法
考點2 標準法
考點3 **計量法
本章考點自測解析
第六章 流動性風險管理
知識導圖
第一節 流動性風險識別
考點1 資產負債期限結構
考點2 資產負債幣種結構
考點3 資產負債分布結構
考點4 流動性風險與各類主要風險的關繫
第二節 流動性風險評估
考點1 流動性比率／指標法
考點2 現金流分析法
考點3 其他流動性評估方法
第三節 流動性風險監測與控制
考點1 流動性風險監測／預警
考點2 壓力測試
考點3 情景分析
考點4 流動性風險管理實踐
本章考點自測解析
第七章 其他風險管理
知識導圖
第一節 國別風險管理
考點1 國別風險
考點2 董事會和**管理層的責任
考點3 建立清晰的國別風險管理政策流程
考點4 國別風險評估的主要指標
第二節 聲譽風險管理
考點1 聲譽風險
考點2 明確董事會和**管理層的責任
考點3 建立清晰的聲譽風險管理流程
考點4 采取恰當的聲譽風險管理方法
考點5 聲譽危機管理規劃
第三節 戰略風險管理
考點1 戰略風險管理具有雙重內涵
考點2 戰略風險管理的益處
考點3 戰略風險管理的基本做法
考點4 商業銀行面臨的外部風險
本章考點自測解析
第八章 風險評估與資本評估
知識導圖
第一節 總體要求
考點1 商業銀行內部資本充足評估程序應實現的目標
第二節 風險評估
考點1 **銀行業開展風險評估的基本原則
考點2 風險評估的總體要求
第三節 壓力測試
考點1 壓力測試基本框架
考點2 關於壓力測試的監管要求
第四節 資本評估
考點1 資本的定義和功能
考點2 資本的分類
考點3 資本規劃的主要內容
考點4 資本規劃的頻率
考點5 主要監管要求
第五節 內部資本充足評估報告
考點1 內部資本充足評估報告的主要內容
考點2 關於內部資本充足評估報告的監管要求
本章考點自測解析
第九章 銀行監管與市場約束
知識導圖
第一節 銀行監管
考點1 銀行監管的內容
考點2 銀行監管的方法
考點3 銀行監管的規則
第二節 市場約束
考點1 市場約束機制
考點2 信息披露
考點3 外部審計
本章考點自測解析