| | | 新手學股票期權交易與技巧 | 該商品所屬分類:投資理財 -> 理財技巧 | 【市場價】 | 347-504元 | 【優惠價】 | 217-315元 | 【介質】 | book | 【ISBN】 | 9787113214265 | 【折扣說明】 | 一次購物滿999元台幣免運費+贈品 一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品 一次購物滿3000元台幣92折+免運費+贈品 一次購物滿4000元台幣88折+免運費+贈品
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出版社:中國鐵道
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ISBN:9787113214265
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作者:編者:李曉波//周峰
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頁數:246
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出版日期:2016-05-01
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印刷日期:2016-05-01
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包裝:平裝
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開本:16開
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版次:1
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印次:1
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字數:390千字
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李曉波、周峰編著的這本《新手學股票期權交易與技巧》包含了股票期權的所有知識。首先著眼於股票期權實戰應用,然後再探討深層次的技巧問題。本書附有大量的案例,通過這些案例介紹知識點。每個案例都是作者精心選擇的,投資者反復練習,舉一反三,就可以真正掌握交易技巧,從而學以致用。
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為了能夠讓更多的投資者正確地掌握股票期權的
交易方法和技巧,作者李曉波、周峰首先講解股票期
權的基礎知識,如什麼是期權、期權價格的影響因素
等;然後講解股票期權的基本交易策略,最後講解股
票期權風險及應對技巧、股票期權的波動率及風險指
標、股票期權的規則和故事秀等。
《新手學股票期權交易與技巧》結構清晰、功能
詳盡、實例經典、內容全面、技術實用,並且在講解
過程中既考慮讀者的學習習慣,又通過具體實例剖析
講解股票期權交易中的熱點問題、關鍵問題及種種難
題。
本書適用於所有投資者,即股票、期貨、大宗商
品、黃金、白銀等投資者和愛好者,更適用於那些有
志於在這個充滿風險、充滿寂寞的征程上默默前行的
征戰者和屢敗屢戰、越挫越勇並最終戰勝失敗、戰勝
自我的勇者。
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第1章 股票期權快速入門 1.1 初識期權 1.1.1 什麼是期權 1.1.2 期權價格與標的物價格之間的關繫 1.1.3 基於標的資產類別的期權分類 1.1.4 基於行權方式的期權分類 1.1.5 基於交易場所的期權分類 1.1.6 基於合約類型的期權分類 1.1.7 基於標的資產價格與行權價格的期權分類 1.2 初識股票期權 1.2.1 上證 1.2.2 上證50ETF期權的行情 1.2.3 上證50ETF期權的交易策略 1.2.4 上證50ETF期權的規則 1.2.5 個股期權 1.3 影響期權價格的因素 1.3.1 期權的價格曲線 1.3.2 時間價值權利金的減值 1.3.3 標的物的波動率 1.3.4 兩個次要因素 1.4 期權的歷史和發展 1.4.1 期權的起源 1.4.2 早期的期權交易 1.4.3 現代期權 1.5 期權的用途 1.5.1 為持有的標的資產提供保險 1.5.2 降低股票買入成本 1.5.3 通過賣出認購期權,增強持股收益 1.5.4 通過組合策略交易,形成不同的風險和收益組合 1.5.5 進行杠杆性看多或看空的方向**易 1.6 期權行情分析軟件——同花順 1.6.1 下載同花順軟件 1.6.2 安裝同花順軟件 1.6.3 同花順軟件的用戶注冊與登錄 1.6.4 利用同花順軟件查看期權行情 1.7 期權是成長*快速的金融投資品種 1.7.1 期權顛覆**衍生品市場 1.7.2 我國期權上市前景 第2章 股票期權入市交易流程 2.1 股票期權的開戶 2.1.1 股票期權的投資者適當性管理 2.1.2 選擇證券營業部的技巧 2.1.3 期權的出入金 2.2 股票期權的下單 2.2.1 股票期權下單的指令信息 2.2.2 ICO和FOK 2.2.3 股票期權的指令類型 2.3 股票期權的成交 2.4 股票期權的了結方式 2.4.1 對衝平倉 2.4.2 執行與履約 2.4.3 期權到期 2.5 股票期權的模擬交易 2.5.1 股票期權模擬交易軟件的下載 2.5.2 股票期權模擬交易軟件的安裝 2.5.3 股票期權模擬賬戶的申請與登錄 2.5.4 股票期權交易軟件的使用技巧 2.6 股票期權交易注意事項 2.6.1 選擇交易活躍的期權合約 2.6.2 不要買進深虛值、深實值的期權 2.6.3 對股票價格進行詳細的分析 2.6.4 注意波動率的變化 2.6.5 注意時間的考量 第3章 股票期權合約與做市商制度 3.1 股票期權合約 3.2 股票期權合約的運作機制 3.2.1 合約新掛 3.2.2 合約加掛 3.2.3 合約調整 3.2.4 合約停牌 3.2.5 合約摘牌 3.3 股票期權合約的行權 3.3.1 股票期權合約行權日(E日)和合約行權交割結算日 3.3.2 股票期權合約交割 3.3.3 股票期權合約的行權流程 3.3.4 股票期權合約的行權違約和自動行權 3.3.5 認購期權的行權實例 3.3.6 認沽期權的行權實例 3.4 股票期權合約的定價模型 3.5 股票期權交易中的做市商制度 3.5.1 什麼是做市商制度 3.5.2 做市商制度的分類 3.5.3 做市商的義務 3.5.4 做市商的權利 3.5.5 做市商的風險管理 3.5.6 做市商 ≠“莊家” 第4章 買入認購期權的交易技巧 4.1 為何買入認購期權 4.1.1 損失有限但盈利無限 4.1.2 不錯過市場機會的前提下按合理的價格買入股票 4.2 買入認購期權時的分析因素 4.3 選擇認購期權合約的技巧 4.3.1 流動性 4.3.2 剩餘期限 4.3.3 杠杆 4.4 買入認購期權的收益與風險 4.4.1 買入實值與虛值認購期權的技巧 4.4.2 離到期日時間的長短對認購期權的影響 4.4.3 選擇不同類型的認購期權的技巧 4.4.4 期權的Delta 4.5 買入認購期權的交易類型 4.5.1 日內交易 4.5.2 短線交易 4.5.3 中線交易 4.5.4 長線交易 4.6 買入認購期權實戰案例 4.6.1 對標的股票走勢做出趨勢性判斷 4.6.2 選擇合適的認購期權 4.6.3 認購期權的買入 4.6.4 認購期權價格上漲後的操作技巧 4.6.5 認購期權價格下跌後的操作技巧 第5章 買入認沽期權和保護性認沽期權的交易技巧 5.1 買入認沽期權的盈利和虧損 5.2 實值認沽期權和虛值認沽期權 5.3 買入認沽期權和融券賣出股票 5.4 買入實值與虛值認沽期權的技巧 5.5 買入認沽期權實戰案例 5.5.1 對標的股票走勢做出趨勢性判斷 5.5.2 選擇合適的認沽期權 5.5.3 認沽期權的買入 5.5.4 認沽期權價格下跌後的操作技巧 5.5.5 認沽期權價格上漲後的操作技巧 5.6 什麼是保護性認沽期權 5.6.1 保護性認沽期權與保險 5.6.2 墨西哥政府對石油避險的案例 5.6.3 股票市場中遇到的困境與解決方法 5.7 保護性認沽期權的盈虧分析 5.8 保護性認沽期權的四種使用場景 5.8.1 保護性認沽期權的使用場景一 5.8.2 保護性認沽期權的使用場景二 5.8.3 保護性認沽期權的使用場景三 5.8.4 保護性認沽期權的使用場景四 5.9 保護性認沽期權的五個常見問題 5.9.1 保護性認沽期權對什麼樣的投資者具有吸引力 5.9.2 保護性認沽期權與直接買入股票 5.9.3 保護性認沽期權與止損單的區別 5.9.4 從損益圖看,保護性認沽期權和買入認購期權類似,這兩個策略是不是一回事呢 5.9.5 選擇保護性認沽期權合約的技巧 第6章 賣出認購期權和備兌開倉的交易技巧 6.1 賣出認購期權 6.1.1 賣出認購期權的潛在盈利與虧損 6.1.2 賣出深虛值認購期權的技巧 6.1.3 賣出深實值認購期權的技巧 6.1.4 賣出認購期權實戰案例 6.1.5 賣出認購期權的注意事項 6.2 初識備兌開倉 6.2.1 投資者的困境與選擇 6.2.2 什麼是備兌開倉 6.2.3 備兌開倉的特點 6.2.4 備兌開倉的適用情況 6.2.5 備兌開倉的要點 6.3 備兌開倉的盈虧分析 6.3.1 備兌開倉的選擇認購期權合約的技巧 6.3.2 備兌開倉到期日盈虧情況 6.4 備兌開倉的兩個收益指標 6.4.1 靜態回報率 6.4.2 或有行權回報率 6.5 備兌開倉的六要訣 6.6 備兌開倉的四個認識誤區 6.7 備兌開倉後的操作策略 6.7.1 標的股票的價格下跌采取的保護性操作 6.7.2 期權合約部分頭寸向下移倉的技巧 6.7.3 標的股票的價格上漲采取的進取性操作 6.7.4 到期或接近到期時的操作技巧 第7章 賣出認沽期權的交易技巧 7.1 認沽期權 7.1.1 賣出認沽期權的潛在盈利與虧損 7.1.2 賣出深虛值認沽期權的技巧 7.1.3 賣出深實值認沽期權的技巧 7.2 賣出認沽期權的作用 7.3 賣出認沽期權實戰案例 7.4 賣出認沽期權後的操作技巧 7.5 賣出認沽期權的注意事項 第8章 牛市套利和熊市套利的交易技巧 8.1 認購期權的牛市套利 8.1.1 牛市套利的潛在盈利與虧損 8.1.2 激進的牛市套利 8.1.3 保守的牛市套利 8.1.4 **激進的牛市套利 8.1.5 牛市套利與買入認購期權的比較 8.1.6 牛市套利的作用 8.2 認沽期權的牛市套利 8.3 認購期權的熊市套利 8.3.1 認購期權的熊市套利的潛在盈利與虧損 8.3.2 選擇熊市套利的技巧 8.4 認沽期權的熊市套利 8.4.1 認沽期權的熊市套利的潛在盈利與虧損 8.4.2 認沽期權的熊市套利的優勢 第9章 日歷套利和比率套利的交易技巧 9.1 初識日歷套利 9.2 認購期權的日歷套利 9.2.1 中性日歷套利的潛在盈利與虧損 9.2.2 波動率對中性日歷套利的影響 9.2.3 看多日歷套利 9.2.4 三種到期日的日歷套利的應用技巧 9.3 認沽期權的日歷套利 9.3.1 認沽期權的中性日歷套利 9.3.2 認沽期權的看空日歷套利 9.4 認購期權的比率套利 9.4.1 比率套利的潛在盈利與虧損 9.4.2 與賣出比率認購期權相似的比率套利 9.4.3 為信用而建立的比率套利 9.4.4 Delta套利 9.5 認沽期權的比率套利 9.6 比率日歷套利 **0章 蝶式套利、反向套利和對角套利的交易技巧 10.1 蝶式套利 10.1.1 蝶式套利的潛在盈利與虧損 10.1.2 建立蝶式套利的技巧 10.2 反向套利 10.2.1 反向日歷套利 10.2.2 反向比率套利 10.3 對角套利 10.3.1 對角牛市套利 10.3.2 對角熊市套利 **1章 組合認購期權和認沽期權的交易技巧 11.1 跨式套利 11.1.1 買入跨式套利的潛在盈利與虧損 11.1.2 買入跨式套利的選擇技巧 11.1.3 買入寬跨式套利 11.1.4 賣出跨式套利 11.1.5 賣出寬跨式套利 11.2 合成期貨多頭 11.3 合成期貨空頭 **2章 股票期權的風險及應對技巧 12.1 初識股票期權的風險 12.1.1 你有等待的耐心,你知道價格波動的風險嗎 12.1.2 你知道保證金交易,你知道強行平倉的風險嗎 12.1.3 你了解時間價值,你知道價值歸零的風險嗎 12.1.4 你有買方的權利,你知道忘記行權的風險嗎 12.1.5 你有開倉的自由,你知道無法平倉的風險嗎 12.2 股票期權的權利方風險 12.2.1 損失全部權利金的風險 12.2.2 時間損耗的風險 12.3 股票期權的義務方風險 12.3.1 虧損“無限”的風險 12.3.2 維持保證金的風險 12.4 股票期權的到期風險 12.4.1 股票期權的權利方的到期風險 12.4.2 股票期權的義務方的到期風險 12.5 股票期權的杠杆風險 12.6 股票期權的保證金風險 12.7 股票期權的行權交割風險 **3章 股票期權的波動率及風險指標 13.1 初識波動率 13.1.1 什麼是波動率 13.1.2 歷史波動率 13.1.3 隱含波動率 13.1.4 波動率微笑 13.2 波動率對期權交易策略的影響 13.2.1 期權的Vega 13.2.2 隱含波動率對買入和賣出期權的影響 13.2.3 隱含波動率對認購期權牛市套利的影響 13.2.4 隱含波動率對認沽期權牛市套利的影響 13.2.5 隱含波動率對日歷套利的影響 13.3 股票期權的風險指標 13.3.1 股票期權的Delta 13.3.2 股票期權的Gamma 13.3.3 股票期權的Theta 13.3.4 股票期權的Rho **4章 股票期權的規則和故事秀 14.1 股票期權交易應關注哪些制度規範 14.2 《試點辦法》規定了哪些內容 14.2.1 股票期權交易場所和結算機構 14.2.2 證券公司和期貨公司與股票期權相關的業務資格 14.2.3 高度重視投資者保護 14.2.4 針對性建立股票期權風控措施 14.3 《交易規則》規定了哪些內容 14.4 《示範文本》規定了哪些內容 14.4.1 投資者須知 14.4.2 合同正文 14.4.3 合同附件 14.5 《**條款》主要提示了哪些風險 14.6 巴菲特是如何玩轉期權交易的 14.6.1 看漲期權的運用 14.6.2 看跌期權的運用 14.7 索羅斯的期權故事 14.8 海外期權大戰:Google**暴漲175倍 14.9 期權故事之美國西南航空 14.10 特斯拉期權玩家演繹生死時速 附錄一 期權術語 237 附錄二 期權認識的四大誤區
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股票期權(個股期權和股指期權)是期權的重要
類型之一,所以要了解股票期權,首先要了解什麼是
期權、期權價格與標的物(股票、股票指數、期貨等
)價格之間的關繫、期權的類型等。 1.1.1 什麼是期權
期權又稱為選擇權,是在期貨的基礎上產生的一
種金融衍生性金融工具。是指在未來一定時期可以買
賣的權利,是買方向賣方支付一定數量的金額(指權
利金)後擁有的在未來一段時間內(指美式期權)或
未來某一特定日期(指歐式期權)以事先規定好的價
格(指執行價格),向賣方購買或出售一定數量的特
定標的物的權利,但不負有必須買進或賣出的義務。 從其本質上來講,期權實質上是在金融領域中將
權利進行定價,使得權利的受讓人在規定時間內對於
是否進行交易,行使其權利,而義務方必須履行。在
期權的交易時,購買期權的一方叫作買方,而出售期
權的一方則叫作賣方;買方即是權利的受讓人,而賣
方則是必須履行買方行使權利的義務人。下面通過具
體實例來講解。 *近鄰居李阿姨不順心。李阿姨的兒子再過一年
就要結婚,可對方要求必須買一套新房,否則就不結
婚。為了準備兒子的婚房,李阿姨相中一套當前標價
為80萬元的房子,可李阿姨很犯愁,如圖1.1所示。 李阿姨很為難,因為如果現在買,怕一年後房價
會下跌;想再等等看,可又擔心房價又漲上去了。這
可該如何是好?如圖1.2所示。 此時,這家房地產開發商推出這樣的合約,如果
李阿姨現在支付1萬元合約費,那麼一年後:
李阿姨有權按80萬元購買這套房子,1萬元不予
退還;
如果房價低於80萬元,李阿姨可以不買,1萬元
不予退還;
這能不能解決李阿姨的擔憂呢?如圖1.3所示。 假如李阿姨簽了合約,一年後,這套房子漲到
120萬元,那麼李阿姨就執行該合約,共付80+1=81
萬元,買到了這套房子。 如果一年後,這套房子沒有漲,反而跌到了60萬
元,那麼李阿姨就不執行該合約。李阿姨可以以當前
的價格買這套房子,這樣買這套房要付出60+1=61
萬元。 對李阿姨來說,花1萬元買權利。 買了一個在未來以約定的價格買房的權利,隻有
買房的權利,沒有買房的義務。 到期之後,房價真的漲了,就按約定價格買(賺
了!)。 到期之後,萬一房價跌了,*多損失合約費。 總之,損失有限,而收益無限。 對房地產開發商來說,收了1萬元賣了一個權利
。 由於收了李阿姨1萬元的合約費,隻有賣房的義
務,沒有權利。 到期之後,如果房價真漲了,就必須按約定價格
賣(虧了!)。 到期之後,如果房價跌了,由於李阿姨不會按照
合約規定的價格買房,這樣房地產商就賺到1萬元的
合約費。 房地產開發商為什麼願意這樣做呢?因為如果房
價沒有漲,可以賺取合約費,規避了一部分房價下跌
的風險。 李阿姨心想,這個權利還真不錯,不但可以讓我
買到房,還不用擔心未來房價繼續上漲,我所需要承
擔的*大費用就是1萬元的支出,真不錯。 李阿姨花1萬元,向房地產開發商購買的這個未
來以約定的價格買房的權利,其實就是一份期權合約
。 ·李阿姨作為支付合約費的一方,稱為期權的買
方。 ·房地產開發商作為收取合約費的一方,稱為期
權的賣方。 ·為了獲得在未來以約定價格買房的權利,期權
的買方必須支出合約費,在期權
合約中,我們把它稱為權利金。 ·在買房合約中,約定的80萬元,我們稱為執行
價格,是指期權合約規定的,在
期權權利方行權時合約標的交易價格。 對於期權的買方,也就是李阿姨而言:
有權利根據合約內容,在規定時間(到期日)以
協議價格(執行價格)向期權合約的賣方(房地產開
發商)買入指定數量的標的資產(房產、股票、股票
指數等)。 李阿姨作為期權的買方,擁有買的權利,可以買
也可以不買,但是為了獲取這個權利,必須支付權利
金。 對於期權的買方,也就是房地產開發商而言:
有義務根據合約內容,在規定時間(到期日)以
協議價格(執行價格)向期權合約的買方賣出指定數
量的標的資產(房產、股票、股票指數等)。 房地產開發商作為期權的賣方,隻有賣的義務,
沒有權利。但是期權的賣方可以獲取權利金收入。 P2-4
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