| | | 期權期貨及其他衍生產品(第6版高級課程教學版) | 該商品所屬分類:投資理財 -> 期貨 | 【市場價】 | 579-838元 | 【優惠價】 | 362-524元 | 【介質】 | book | 【ISBN】 | 9787115235459 | 【折扣說明】 | 一次購物滿999元台幣免運費+贈品 一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品 一次購物滿3000元台幣92折+免運費+贈品 一次購物滿4000元台幣88折+免運費+贈品
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版本 | 正版全新電子版PDF檔 | 您已选择: | 正版全新 | 溫馨提示:如果有多種選項,請先選擇再點擊加入購物車。*. 電子圖書價格是0.69折,例如了得網價格是100元,電子書pdf的價格則是69元。 *. 購買電子書不支持貨到付款,購買時選擇atm或者超商、PayPal付款。付款後1-24小時內通過郵件傳輸給您。 *. 如果收到的電子書不滿意,可以聯絡我們退款。謝謝。 | | | | 內容介紹 | |
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出版社:人民郵電
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ISBN:9787115235459
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作者:(加)約翰·赫爾|譯者:張陶偉
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頁數:491
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出版日期:2010-08-01
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印刷日期:2010-08-01
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包裝:平裝
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開本:16開
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版次:1
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印次:1
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字數:1285千字
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《期權期貨及其他衍生產品(第6版)》是現代金融投資領域的暢銷書,被譽為全世界交易市場的“聖經”。 本版新加入了信用風險、信用衍生產品、巴塞爾新資本協議、variance—gamma模型、經理人股票期權、凸性調整等內容。 本書適用於商學、經濟學、投資學、金融工程專業的研究生。
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本書曾被譽為人手一冊的華爾街“聖經”,是全球高校學習衍生產品的
暢銷書。它是約翰·赫爾著的Options,Futures,And Other Derivatives
第6版的中譯本。
本書內容全面,幾乎囊括了金融衍生產品的所有理論知識。全書由淺入
深,作者充分考慮了讀者的數學背景,方便在校學生在課堂上使用。書中各
章自成體繫,使具有不同需求的讀者可有選擇地閱讀本書。
全書共32章,內容包括:期貨市場的機制、期貨套期保值策略、利率、
利率期貨、遠期和期貨價格的決定、互換、期權市場的機制、期權的交易策
略、Black—Sctholes—Merton模型、波動率微笑、數值方法、在險值、信
用風險、信用衍生產品、奇異期權、凸性調整和實物期權等。
本書同先前的版本一樣適於不同的用途,既適用於商學、經濟學、投資
學、金融工程專業的研究生,也適用於數學功底較好的本科高年級學生,對
衍生品市場的金融從業人員、分析師、交易員或者其他的市場從業人員來說
,本書也具有不可替代的參考價值。
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技術說明 前言 第1章 緒論 第2章 期貨市場的機制 第3章 利用期貨套期保值策略 第4章 各種利率 第5章 遠期和期貨價格的決定 第6章 利率期貨 第7章 互換 第8章 期權市場的機制 第9章 股票期權價格的性質 **0章 期權的交易策略 **1章 二叉樹模型介紹 **2章 維納過程和伊籐定理 **3章 Black—Scholes—Merton模型 **4章 股票指數期權、貨幣期權和期貨期權 **5章 套期保值參數 **6章 波動率微笑 **7章 數值方法 **8章 在險值 **9章 估計波動率和相關繫數 第20章 信用風險 第21章 信用衍生品 第22章 奇異期權 第23章 氣像、能源和保險衍生品 第24章 關於模型和數值過程的進一步討論 第25章 鞅和測度 第26章 利率衍生證券:標準市場模型 第27章 凸性調整、時刻調整及跨幣衍生證券調整 第28章 利率衍生證券:短期利率模型 第29章 利率衍生品:HJM和LMM 第30章 互換的再次探討 第31章 實物期權 第32章 衍生品災難及教訓 詞彙表 DerivaGem軟件 主要期權、期貨交易所表 當x≤0時,N(x)表 當x≥0時,N(x)表
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