| | | 信用風險模型(基於Excel和VBA平臺)/金融發展與創新譯叢 | 該商品所屬分類:投資理財 -> 證券/股票 | 【市場價】 | 364-529元 | 【優惠價】 | 228-331元 | 【介質】 | book | 【ISBN】 | 9787509526828 | 【折扣說明】 | 一次購物滿999元台幣免運費+贈品 一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品 一次購物滿3000元台幣92折+免運費+贈品 一次購物滿4000元台幣88折+免運費+贈品
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出版社:中國財經
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ISBN:9787509526828
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作者:(美)岡特·勒夫勒//彼得·N.波施|主編:朱民|譯者...
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頁數:292
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出版日期:2011-12-01
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印刷日期:2011-12-01
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包裝:平裝
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開本:16開
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版次:1
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印次:1
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字數:296千字
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在當今競爭日益激烈的金融市場中。成功的風險管理、投資組合管理以及信用衍生品要求我們必須不斷地進行知識*新,尤其要具備有效利用數學模型工具和技術的能力。岡特·勒夫勒編著的《信用風險模型(基於Excel和VBA平臺)》重點介紹了利用Excel和VBA平臺進行風險建模的知識,全面涵蓋了信用風險管理領域的相關信息。
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岡特·勒夫勒編著的《信用風險模型(基於Excel和VBA平臺)》重點介
紹了利用Excel和VBA平臺進行風險建模的知識,將各種信用風險分析方法
融入到具體的風險建模過程中,將理論模型和具體應用緊密結合起來。對
於相關行業的從業者,《信用風險模型(基於Excel和VBA平臺)》是非常有
用的工具書。
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前言 一些疑難問題的提示 第一章 用Logit模型測算信用評分 連接信用評分、違約概率以及觀察到的違約行為 用Excel估算logit繫數 模型估算後的統計量計算 解釋回歸統計量 預測和情景分析 處理輸入變量中的異常值 評分和解釋變量間函數關繫的選擇 結論 注釋與參考文獻 附錄 第二章 違約預測和估值的結構法 結構模型中的違約和估值 在一年期的水平上應用默頓模型 迭代法 采用權益價值和權益波動率的解法 比較不同的方法 在T年期的水平上應用默頓模型 信貸息差 注釋與參考文獻 第三章 轉移矩陣 隊列法 多期轉移矩陣 風險率法 由特定的轉移矩陣獲得生成矩陣 二項分布的置信區間 自助法計算風險率法的置信區間 注釋與參考文獻 附錄 第四章 違約率和轉移率的預測 候選變量的預測 投資級違約率的線性回歸預測 運用泊松回歸預測投資級違約率 預測模型的回溯測試 預測轉移矩陣 轉移矩陣的調整 用單一參數表示轉移矩陣 移位轉移矩陣 轉移率預測的回溯測試 適用範圍 注釋與參考文獻 附錄 第五章 資產價值建模和違約相關性估計 違約相關性、聯合違約概率和資產價值法 用違約實例校準資產價值法:矩法 用極大似然法估計資產相關性 用蒙特卡羅法分析估計量的可靠性 第六章 用資產價值法衡量信用組合風險 第七章 評級繫統的驗證 第八章 信用組合模型的驗證 第九章 風險中性違約概率和信用違約互換 第十章 結構信用的風險分析: 和**違約互換 第十一章 巴塞爾協議Ⅱ和內部評級 附錄A1 Visual Basic應用軟件(VBA) 附錄A2 規劃求解 附錄A3 *大似然估計和牛頓法 附錄A4 檢驗和擬合優度 附錄A5 用戶自定義函數
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