●目 錄章 資產配置簡介 11.1 資產配置的理由和定義 11.2 資產配置的定義 41.3 資產配置策略的適用條件 61.4 資產配置策略失效節點 71.5 量化資產配置：資產配置的新思路 81.6 大類資產配置成功的典範：耶魯捐贈基金 9第2章 大類資產情況簡介 132.1 概述 132.2 股票：類可投資資產 152.2.1 股票市場簡介 152.2.2 A股市場回顧 162.2.3 美股市場回顧 202.2.4 港股市場回顧 252.2.5 A股、美股、港股市場回顧 322.3 債券：第二類可投資資產 342.3.1 債券市場簡介 342.3.2 債券市場分類、衡量指標 352.3.3 如何投資債券 392.3.4 海外債券投資方式 432.4 商品：第三類可投資資產 492.4.1 商品情況簡介 492.4.2 黃金 512.4.3 石油 532.4.4 工業金屬 562.4.5 農產品 572.4.6 期貨CTA資產 592.5 另類固收產品：第四類可投資資產 622.5.1 固定收益類資產 622.5.2 資管計劃與信托計劃 672.6 流動性資產：現金及流動性資產 692.7 其他大類資產 722.7.1 REITs：新型固收產品 722.7.2 未上市公司股權 79第3章 初級資產配置模型 813.1 概述 813.2 簡單的資產配置模型 823.2.1 股債20/80比例資產配置模型 823.2.2 股債二八輪動資產配置模型 863.2.3 穩健的綜合資產配置模型 943.2.4 小結：資產配置模型的起點 973.3 經典戰略資產配置模型 983.3.1 Markowitz模型 983.3.2 Black-litterman模型 1023.3.3 風險平價模型 1043.3.4 目標風險配置模型 1113.3.5 小結 1133.4 智能投顧平臺 1153.4.1 海外智能投顧平臺 1153.4.2 國內智能投顧平臺 1163.4.3 小結 127第4章 中級資產配置模型 1294.1 概述 1294.2 加入新的資產 1304.2.1 多資產復雜配置模型 1304.2.2 加入衍生工具 138第5章 不錯資產配置模型 1555.1 概述 1555.2 改變資產的收益風險屬性 1555.2.1 大宗商品收益增強策略 1565.2.2 股票收益率的改進：多因子模型 1705.3 對資產進行擇時判斷 179第6章 彈性資產配置模型 1856.1 概述 185第7章 績效評估和風險控制 1977.1 概述 1977.2 業績評價 1987.3 風險衡量 2047.4 績效衡量體繫 2077.5 評價體繫初探：FOF評選標準 2117.6 主動預測的風險管理：全面風險控制體繫 216
內容簡介
本書內容基於作者在資產配置行業裡積累的經驗，跳出單純的選股策略，而從大類資產配置的角度來介紹戰略資產配置策略和戰術資產配置策略，並介紹了多個在中國市場上行之有效、收益率穩健的資產配置模型。在本書的很後對目前學術界前沿的在線投資組合理論及其業績表現進行了介紹和展望。
