●章 MATLAB基本計算
● 1.1 集合運算
● 1.1.1 基本運算
● 1.1.2 矩陣邏輯運算
● 1.2 範數
● 1.2.1 向量範數
● 1.2.2 矩陣範數
● 1.3 矩陣分解
● 1.3.1 矩陣LU分解
● 1.3.2 正定矩陣(2holesky分解
● 1.4 非線性方程的數值解法
● 1.5 約束最優化
● 1.5.1 基礎知識
● 1.5.2 約束優化問題的Kuhn-Tucker條件
● 1.6 罰函數法求解非線性規劃
● 1.6.1 罰函數法原理
● 1.6.2 外部懲罰函數法
● 1.6.3 內部懲罰函數法
● 1.6.4 等號約束的乘子法
● 1.6.5 不等式約束下的乘子法......
內容簡介
本書主要介紹金融理論與實務中常用模型的計算方法。主要內容包括:利率期限結構插值與擬合、股票及利率類衍生產品定價、蒙特卡羅模擬、資產組合等。
注重理論與實踐結合、內容簡潔明了、易於學習是本書的亮點。通過對本書的學習,讀者既可以學習到金融理論的知識,又可以學習到金融模型的計算方法;並提高了利用MATLAB解決金融定價與風險管理的能力。
本書是金融工程專業的骨干教材;也是金融研究人員,經濟金融工作者及證券公司、基金公司等金融從業人員的重要參考讀物。