●章緒論1
●1.1波動率建模的歷史背景.1
●1.2金融極值數據波動率建模2
●1.2.1基於低頻數據的研究2
●1.2.2基於高頻數據的研究4
●1.3本書的結構安排6
●第2章極值數據的理論與方法8
●2.1隨機變量的極值理論8
●2.1.1隨機變量的收斂性8
●2.1.2次序統計量與極差15
●2.2隨機遊動的極值理論20
●2.2.1帶吸收壁的隨機遊動20
●2.2.2泛函中心極限定理26
●2.3布朗運動的極值理論31
●2.3.1布朗運動的反射原理31
●2.3.2擴散方程與極差分布36
●第3章基於低頻極值數據的動態波動率模型42
●3.1引言42
●3.2波動率的靜態估計44
●3.3GARCH-X模型框架48......
內容簡介
本書對基於金融極值數據的波動率建模展開了繫統性研究。全書共六章,按照研究內容可分為三大部分。靠前部分為靠前和第2章,包括緒論和基礎知識,主要介紹金融極值數據波動率建模的背景和現狀,以及推薦的隨機過程極值理論;第二部分為第3和第4章,主要介紹基於低頻極值數據的靜態波動率估計和動態波動率預測;第三部分為第5和第6章,主要介紹基於高頻極值數據的積分波動率估計和跳躍檢驗問題研究。本書可以作為高等院校金融專業、統計專業本科和研究生的選修教材,也可以作為金融從業人員和研究人員的參考書目。