●章引言
節研究背景與意義
一、研究背景
二、研究意義
第二節中外文獻綜述
一、國外文獻回顧
二、國內文獻回顧
第三節研究思路與方法
一、研究思路
二、研究方法
第四節本書的主要內容
第二章中國影子銀行規模的有效統計方法
節中國影子銀行的統計l3徑選擇
一、影子銀行統計口徑的方法確定
二、影子銀行統計起始年份的確定
三、影子銀行開始高速發展的主要原因
第二節中國影子銀行的統計
一、理論基礎
二、實證研究
第三節小結
第三章多曲線擬合分析影子銀行與A股市場的相關性
節理論基礎
第二節實證分析
第三節小結
第四章影子銀行的預測與對A股市場的影響性——基於ARIMA-ECM模型
節理論基礎
第二節實證研究
一、影子銀行的預測
二、影子銀行與A股市場的協整關繫
三、影子銀行與A股市場的ECM
第三節小結
第五章基於殘差自舉法一小波分析多尺度檢驗影子銀行對A
股市場的結構時頻影響性
節理論基礎
一、殘差自舉法全樣本格蘭傑檢驗
三、殘差自舉法滾動窗口檢驗
三、小波時頻分析法
第二節實證研究
一、影子銀行與A股市場的全樣本格蘭傑檢驗
二、影子銀行與A股市場的滾動窗口檢驗
三、影子銀行與A股市場的小波時頻分析
第三節小結
第六章基於MCMC-PoT模型度量影子銀行與A股市場GPD極值VaR-ES估計
節理論基礎
一、POT模型理論
二、GPD分布的檢驗
三、選取安全閾值
四、參數估計
五、MCMC模擬估計模型參數
六、Gibbs抽樣方法
七、POT模型下的VaR-ES估計
第二節實證分析
一、影子銀行的MCMC-POT模型估計
二、上證指數的MCMC-POT模型估計
三、上證成交量的MCMC-POT模型估計
四、影子銀行與A股市場的VaR-ES估計
第三節小結
第七章基於非對稱Copula函數度量影子銀行對A股市場的
尾部影響性
節理論基礎
一、確定邊緣分布
二、確定聯合分布Copula函數類型
三、尾部相關分析與Copula函數的相關性分析
四、模型檢驗與評價
第二節實證研究
一、影子銀行與A股市場的邊緣分布
二、影子銀行與A股市場的尾部相關性
三、尾部相關性參數估計與評價
第三節小結
第八章有效監管和發展影子銀行的建議
節要有效統計影子銀行規模
一、確定各影子的負責單位
二、建立銀監會聯合各地銀監局的資金監控繫統
三、制定並優化信息處理與控制繫統流程
四、建立長期國家層面的金融督導工作
第二節借鋻國際影子銀行監管經驗有效發展和監管中國影子銀行
第三節經濟體制改革是有效監管和發展影子銀行的根本
第四節從國企改革的角度分析影子銀行的有效發展
第五節從稅制改革的角度分析影子銀行的有效發展
第六節從金融改革的角度分析影子銀行的有效監管和發展
第七節展望
參考文獻
索引
後記
專家推薦表
內容簡介
2008年美國次貸危機爆發後，美國的金融市場搶先發售提出了影子銀行的概念。從2008年至2016年，眾多靠前外學者對影子銀行的理論與實踐發展進行了大量的學術探討，提出了一繫列研究成果。本書從靠前影子銀行的界定、發展、與經濟和金融市場的關繫、監管、風險傳染出發，結合中國本土影子銀行的界定、統計、發展、對市場的影響性、監管多個視角，梳理了靠前外學者從2008年以來影子銀行發展過程中的主要研究成果和學術觀點。結果看出美國學術界認為影子銀行對美國股市是有較大影響性的。而中國學術界還沒有檢驗中國影子銀行對中國股市影響性的實證研究。所以，本書將通過實證研究中國影子銀行對中國股市的影響性，並提出有效監管和發展中國影子銀行的建議。
