投資組合的構建和分析方法
作 者: (美)德西絲拉娃·A.帕查馬諾瓦(Dessislava A.Pacgamanova),(美)弗蘭克·J.法博齊(Frank J.Fabozzi) 著;郭傑群,廈門國際金融技術有限公司資產證券化研究院 譯
定 價: 88
出?版?社: 格致出版社
出版日期: 2018年04月01日
頁 數: 373
裝 幀: 平裝
ISBN: 9787543228559
●章投資組合管理與分析方法之基礎
●1.1資產類別和資產配置決策
●1.2投資組合管理過程
●1.3傳統資產管理與量化資產管理
●1.4投資組合分析方法綜述
●1.5本書的內容概要
●總結
●部分風險和不確定性的統計模型
●第2章隨機變量、概率分布和重要的統計學概念
●2.1什麼是概率分布?
●2.2伯努利概率分布和概率質量函數
●2.3二項概率分布和離散分布
●2.4正態分布和概率密度函數
●2.5累積概率的概念
●2.6分布的描述
●2.7兩個隨機變量的依賴:協方差和相關度
●2.8隨機變量之和
●2.9聯合概率分布和條件概率
●2.10連接函數
●2.11從概率論到統計測量:概率分布和抽樣......
內容簡介
投資管理公司的主要功能有識別投資機會、保持投資組合與投資目標一致和控制風險和收益,而這些功能都有賴於分析。如今建立一種清晰的投資分析方法的重要性日益增加。金融行業不僅需要應對大量監管的變化,還面臨著管理大數據和使用建模方法評估風險的挑戰。金融從業者需要深入理解近期新的技術方法和模型,制定穩健的、有數據支持的投資策略,這樣他們纔能在競爭中撥得頭籌。本書對投資分析的近期新解決方案逐一進行了介紹,是目前為數不多的指南,對學術界和業界的專業人士都很適用。即使熟悉投資分析的讀者從本書中也能獲得跨學科的全新視角。本書從多角度提供了投資管理公司分析過程的概覽,很好全面,讀者可以了解數據管理、建模、軟件和投資策略。豐富的閱讀材料介紹了目前很流行的投資分析方法以及度量、建模方法和投資組合分析繫統設計的近期新趨勢。投資專業人士可以將本書作為極易上手的指南,借鋻其中的案例,而研究者獲得構建和分析投資組合近期新的......
(美)德西絲拉娃·A.帕查馬諾瓦(Dessislava A.Pacgamanova),(美)弗蘭克·J.法博齊(Frank J.Fabozzi) 著;郭傑群,廈門國際金融技術有限公司資產證券化研究院 譯
德西絲拉娃·A.帕查馬諾瓦,巴布森學院(Babson College)分析和計算金融教授,以及Zwerling家族授銜研究學者,普林斯頓大學數學學士、麻省理工學院斯隆管理學院博士。其研究橫跨多個領域,包括投資組合風險管理、模擬、高性能和穩健優化、預測分析、金融工程。
弗蘭克·J.法博齊,注冊金融分析師,注冊會計師,耶魯大學管理學院教授。法博齊教授著述頗豐,並在投資管理與金融計量經濟學專題研究上頗有建樹。他的許多早期作品側重於固定收益證券和抵押貸款與資產支持證券及結構性產品投資組合管理。他提出了威廉姆斯一法博齊模型。該模型主要用於對短期利率及利率衍生工具的估值。法博齊教授撰寫和......
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