內容簡介

全書共分9章，靠前章介紹全書的寫作目的意義、核心內容和主要研究成果，第2章至第4章分析了債券定價的研究現狀及流動性和投資者行為與結構對債券定價的影響，第5章至第8章分析了債務風險評估方法研究現狀，提出了基於動態權重的信用風險評估方法，並分析了中國債務風險現狀；第9章對全書進行了總結。核心內容是從債權終止的視角出發,綜合運用鞅方法、統計方法和很優停時等理論分析流動性風險、利率風險和違約風險及其傳遞性對債券定價的影響。將流動性風險與違約風險統一表達為債權終止風險，解決了以往流動性風險度量無法與違約風險兼容的問題。