內容簡介

資產負債管理是保險公司風險管理的重要組成部分，因資產負債管理不善而導致公司陷入財務危機甚至破產的案例比比皆是。壽險公司的資產負債管理，關鍵是對其主要業務所形成的負債和資產配置策略進行管理。近些年來，壽險公司的主要業務構成已經從傳統產品轉變為新型壽險產品，包括分紅保險、投資連結保險、多能保險在內的不保證保險利益的人身保險產品，在我國一些壽險公司中，已經占到總保費收入的90%左右。有鋻於此，作者嘗試用隨機規劃模型來求解這種由新型壽險產品形成的資產負債管理決策的一些問題。而解決這些不同特點的問題，則構成了本研究的主要內容和創新點。