中美期貨市場風險控制制度比較研究
作 者: 上海期貨交易所《中美期貨市場風險控制制度比較研究》課題組 編著 著
定 價: 34
出?版?社: 中國金融出版社
出版日期: 2018年11月01日
頁 數: 166
裝 幀: 平裝
ISBN: 9787504996510
●章 CME價格異動風險防控機制研究
● 節 CME價格異動風險防控工具
● 一、指令價格異動風險的防控工具
● 二、產品和指數價格異動風險的防控工具
● 三、錯誤交易的取消機制
● 第二節 CME的價格限制制度
● 一、固定區間與固定結算價
● 二、固定區間與浮動結算價
● 三、浮動區間與浮動結算價
● 四、不設價格限制
● 第三節 中美價格限制制度比較
● 一、中美市場對期貨產品的價格限制手段各不相同
● 二、中美市場對極端價格風險的防控工具各不相同
●第二章 信息流風控措施
● 節 美國市場的信息流風控措施
● 一、美國監管機構對信息流風控措施的態度
● 二、自營交易公司和交易場所通常采用的信息流風控措施
● 三、一些具體的信息流風控措施
● 四、美國洲際交易所的信息流風控措施
● 五、CME的信息流風控措施......
內容簡介
上海期貨交易所在翻譯美國商品期貨交易委員會（CFTC）發布的“自動交易環境風險控制和繫統維護”的概念公告的基礎上，開展了《中美期貨市場風險控制制度比較研究》的課題研究，為完善靠前交易所各環節的風險控制制度提供經驗借鋻和理論支撐，為交易所完善制度、規則提供儲備。本書力圖從交易前、交易中和交易後三個層次，對中美期貨市場風險控制制度進行比較研究，具體包括CME價格異動風險防控機制、信息流風控措施、自成交行為、交易中斷類風控措施、限倉制度、信用控制、算法交易繫統IT風險控制、突發事件應急管理制度、錯誤交易取消及價格調整制度、交割違約征購競賣、市場質量評估指標等。
