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  • 衍生品定價中的風險與風險溢酬 劉楊樹 著 著作 金融經管、勵志
    該商品所屬分類:管理 -> 管理
    【市場價】
    286-416
    【優惠價】
    179-260
    【作者】 劉楊樹 
    【出版社】廈門大學出版社 
    【ISBN】9787561559727
    【折扣說明】一次購物滿999元台幣免運費+贈品
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    內容介紹



    ISBN編號:9787561559727
    書名:衍生品定價中的風險與風險溢酬 衍生品定價中的風險與風險溢酬
    作者:劉楊樹

    作者地區:中國大陸
    代碼:39
    開本:16開

    是否是套裝:否
    出版社名稱:廈門大學出版社

        
        
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    衍生品定價中的風險與風險溢酬

    作  者: 劉楊樹 著 著作
    size="731x8"
    定  價: 39
    size="731x8"
    出?版?社: 廈門大學出版社
    size="731x8"
    出版日期: 2016年04月01日
    size="731x8"
    頁  數: 162
    size="731x8"
    裝  幀: 平裝
    size="731x8"
    ISBN: 9787561559727
    size="731x8"
    目錄
    ●章導論
    ●1.1研究主題與研究意義
    ●1.2研究內容與研究方法
    ●1.3本文的主要創新與貢獻
    ●第2章文獻述評
    ●2.1傳統擴散過程下的期權定價與復制
    ●2.1.1Black-Scholes-Merton模型
    ●2.1.2Heston模型
    ●2.2模型不確定性、模型風險及評述
    ●2.2.1模型風險與模型不確定性的來源
    ●2.2.2模型不確定性與期權定價
    ●2.2.3不確定框架下的研究方法在衍生品研究上的缺陷
    ●2.2.4模型風險的相關研究
    ●2.2.5模型風險的度量
    ●2.3跳躍風險與跳躍風險溢酬
    ●2.3.1跳躍擴散模型
    ●2.3.2跳躍的非參數偵測
    ●2.3.3跳躍風險溢酬的相關研究
    ●第3章模型風險、復制誤差與跳躍風險:理論分析
    ●3.1復制誤差:模型風險的新研究視角......
    內容虛線

    內容簡介

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    期權和標的資產之間具有明顯的非線性關繫,而且這種非線性關繫還隨著時間的變化而不斷變化,因此,期權的定價和風險管理在學術界長期以來一直是金融學者們研究的高難度課題之一。本書以模型復雜性所帶來的模型風險為切入點,研究了模型風險的度量,在特別情況下的跳躍風險以及跳躍風險等幾個議題。

    作者簡介

    劉楊樹 著 著作

    size="43x26"

    劉楊樹,男,廈門大學管理學院助理教授,廈門大學金融工程博士,長期從事資本市場與衍生品相關的研究。曾在《管理科學學報》、《經濟學季刊》、《金融研究》、《繫統工程理論與實踐》以及"Journal of Risk Finance"等中外雜志上發表過多篇論文,主持國家自然科學基金“論公司債市場上政府隱性擔保的宏微觀影響”並參與過多項國家自然科學基金課題。獲得2012中國金融學年會很好論文獎以及BIFE2008很好論文獎。

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