內容簡介
期權和標的資產之間具有明顯的非線性關繫,而且這種非線性關繫還隨著時間的變化而不斷變化,因此,期權的定價和風險管理在學術界長期以來一直是金融學者們研究的高難度課題之一。本書以模型復雜性所帶來的模型風險為切入點,研究了模型風險的度量,在特別情況下的跳躍風險以及跳躍風險等幾個議題。
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