●章 緒論
1.1 隨機序理論在相依風險領域的研究現狀
1.2 相依風險下保單最優分配研究現狀
1.3 相依風險下破產概率研究現狀
1.4 相依風險下風險度量研究現狀
第二章 隨機序理論在相依風險領域研究
2.1 隨機序理論介紹
2.1.1 隨機序的發展及其在保險領域的貢獻
2.1.2 相關問題及研究現狀
2.1.3 相關成果
2.2 重復積分刻畫實值隨機變量高階隨機序
2.3 非降的實值效用函數刻畫經濟序
2.4 實值隨機變量的高階對偶隨機序
2.5 小結
第三章 獨立隨機風險的保單分配問題
3.1 保單分配相關的準備知識
3.2 保單限制中的分配額的隨機比較
3.3 保單豁免中分配額的隨機比較
3.4 保單限制中分配額的最優分配問題
3.5 保單豁免中分配額的最優分配問題
第四章 隨機正相依(PDS)風險的保單分配隨機比較
4.1 相依風險的聯合隨機序
4.2 保單限制中分配額的隨機比較
4.3 保單豁免中分配額的隨機比較
第五章 稀疏賠付過程下的破產問題
5.1 風險模型的歷史與發展
5.2 Cramer-Lundberg的經典破產論模型
5.3 模型的建立及其概述
5.4 稀疏賠付過程下的雙復合poisson風險模型的求解
5.5 幾種特殊情形下的模型及求解
5.5.1 常數保費下的稀疏賠付風險模型
5.5.2 指數分布下的稀疏賠付風險模型
第六章 風險過程和風險向量的度量
6.1 靜態風險度量公理體繫
6.2 幾種常見風險度量
6.2.1 一致性風險度量
6.2.2 凸風險度量
6.2.3 Choquet定價和扭曲風險度量
6.3 動態風險度量的公理刻畫
6.4 投資組合向量的風險度量
6.4.1 多維扭曲風險度量
6.4.2 經濟資本運用
第七章 結論以及未來的研究課題
參考文獻
附錄:主要符號、專業術語中英文對照表
內容簡介
《保險中的相依風險應用研究/經濟學研究叢書》以保險中的相依風險為研究背景,重點研究隨機風險的高階隨機序,獨立隨機風險的保單分配,隨機正相依風險的保單分配,相依風險的破產概率以及風險過程和風險向量等相依風險之間的度量方式。