●章 導論
1.1 研究背景和意義
1.2 國內外研究現狀
1.3 研究思路與研究方法
1.4 特色與創新之處
1.5 內容與結構安排
第2章 函數型數據分析
2.1 引言
2.2 函數型數據
2.2.1 函數型數據
2.2.2 函數型數據預處理
2.3 函數型數據分析的一般方法
2.4.金融數據的函數型表達
2.5 本章小結
第3章 函數型主成分分析與聚類分析
3.1 引言
3.2 理論背景
3.2.1 函數型主成分分析的原理
3.2.2 Mercer引理與Karhunen-Loeve展開式
3.3 實證研究
3.3.1 模型設定
3.3.2 數據與變量
3.3.3 實證結果分析
3.4 聚類分析
3.4.1 聚類分析的原理
3.4.2 K-means聚類分析的算法
3.4.3 聚類分析的實證結果
3.5 本章小結
第4章 基於函數型數據的股票市場波動率研究
4.1 引言
4.2 文獻回顧
4.2.1 股票日間波動率
4.2.2 股票日內波動率
4.3 理論背景
4.4 實證分析
4.4.1 數據與變量
4.4.2 模型設定
4.4.3 算法
4.4.4 模型估計
4.4.5 實證結果分析
4.5 模型預測
4.5.1 樣本內與樣本外預測
4.5.2 預測效果的評價
4.6 本章小結
第5章 函數型數據分析與金融風險管理
5.1 引言
5.2 文獻回顧
5.2.1 風險價值的相關文獻
5.2.2 基於分位數的風險價值
5.3 理論背景
5.3.1 相對風險測度方法
5.3.2 絕對風險測度方法
5.4 基於函數型數風險管理
5.4.1 模型設定
5.4.2 數據與變量
5.4.3 算法
5.4.4 實證結果分析
5.5 本章小結
第6章 總結與研究展望
6.1 總結
6.2 研究展望
6.2.模型與二維函數型模型的研究
6.2.2 混合模型的研究
6.2.3 集成風險模型的研究
參考文獻
附錄
後記
內容簡介
隋鈺冰編著的《函數型數據分析的金融應用與實證分析》對函數型數據在金融市場中的應用進行了較為全面的分析。從金融市場出發，提供了一繫列重要問題的具體應用和解決方案。更重要的是，提供了從函數視角出發，分析金融市場行為的思維方式。基於函數型數據分析這一新的視角，為更好地認識和理解中國金融市場的變化規律和風險提供了新的分析工具和實證證據。研究結合了函數型數據分析方法、時間序列分析和統計算法中的重要思想和方法，並將其應用到刻畫資產價格變化和衡量風險的研究中。
