●前言
篇 商品投資基礎
章 現貨交易與商品投資
節 大宗商品現貨交易的基本概念
第二節 大宗商品現貨交易的特點
第三節 大宗商品現貨交易模式
第四節 國內大宗商品現貨市場的發展與監管現狀
第五節 大宗商品現貨交易所
第二章 期貨與商品投資
節 期貨的發展、主要特征及功能概述
第二節 期貨市場組織結構與投資者
第三節 期貨交易制度
第四節 期貨定價
第三章 期權與商品投資
節 期權的發展、主要特點及基本類型
第二節 期權交易制度
第三節 期權定價
第四章 場外商品衍生品
節 場外商品衍生品
第二節 場外商品期權
第三節 場外商品互換
第二篇 商品投資與基本面分析
第五章 供給因素、需求因素與商品價格
節 供給與需求的定義
第二節 影響商品價格的供給因素
第三節 影響商品價格的需求因素
第四節 供求與均衡
第六章 均衡價格分析:供需平衡表分析法與成本利潤分析法
節 供需平衡表分析法
第二節 成本利潤分析法
第七章 周期與商品價格波動
節 經濟周期理論
第二節 其他自然周期、節假日周期因素與商品價格波動
第三節 投資者行為、情緒周期與商品價格
第四節 商品投資的多重周期嵌套理論
第八章 影響商品供需與價格的政策因素
節 貨幣政策與商品價格
第二節 彙率變動與商品價格
第三節 財政政策與商品價格
第四節 產業政策與商品價格
第五節 其他政策衝擊與商品價格
第六節 政策衝擊與商品投資的多重周期嵌套理論分析
第三篇 商品投資的技術分析與量化交易
第九章 商品投資的圖形與技術分析
節 圖形與技術分析理論
第二節 技術分析指標
第三節 技術分析在商品投資交易中的應用
第十章 商品投資量化交易
節 量化交易策略構建
第二節 商品投資量化交易舉例
第三節 量化交易繫統的測試與績效評估
第四節 量化交易的特定風險及管理
第四篇 商品投資交易策略與風險管理
第十一章 商品期貨投資交易策略
節 對衝交易策略
第二節 投機交易策略
第三節 套利交易策略
第十二章 商品期權投資交易策略
節 商品期權套期保值交易策略
第二節 商品期權投機交易策略
第三節 商品期權套利交易策略
第四節 商品期權波動率交易策略
第五節 商品期權與期貨混合交易策略
第十三章 商品投資風險管理
節 商品投資風險識別
第二節 商品投資風險度量
第三節 商品投資風險管控
參考文獻
內容簡介
本書為南開大學金融學碩士和高年級本科生《商品投資》、《期貨與金融衍生品》課程教材,同時也適合進行商品投資、期貨投資、產業界進行商品價格風險管理與期限套利、資產管理的從業人員進行自學與研究用書。本書是靠前本商品投資方面的教材。本書強調理論與實務操作的結合,既對商品投資的經典理論知識進行了繫統全面的介紹,也通過案例等形式重視對商品投資分析、實際業務操作的介紹。參與本教材編寫組的成員既有靠前有名金融學府南開大學金融學院的教師,也有來自華泰期貨研究院、浙商期貨、泰康人壽等在期貨投資分析、資產管理領域富有影響力金融機構中富有實際業務經驗的從業人員。本書內容分為四大部分:商品投資基礎、商品投資與基本面分析、商品投資的技術分析與量化交易、商品投資交易策略與風險管理。