●1緒論
1.1引言
1.2國內外研究現狀
2VaR約束的委托投資組合管理激勵契約研究
2.1引言
2.2風險度量方法VaR
2.3條件數學期望
2.4相關假設
2.5不存在風險約束時管理者最優努力水平
2.6存在VaR約束時管理者效用函數
2.7VaR約束對線性契約激勵的影響
2.8本章小結
3基金績效評價
3.1基金績效評價方法
3.2綜合績效評價模型
3.3實證模型指標體繫的設計
4我國開放式證券投資基金績效評價的實證分析
4.1實證樣本的選取和數據來源
4.2投入產出指標計算結果與分析
4.3基金績效評價結果與分析
4.4我國開放式證券投資基金績效持續性的實證分析
5基金業績與基金風險的關繫研究
5.1引言
5.2資產選擇模型
5.3業績與風險關繫
5.4實證假設和數據
5.5實證結果
5.6本章小結
6基於委托代理理論的資產定價模型
6.1相關文獻綜述
6.2模型假設
6.3模型及其分析
6.4與傳統CAPM模型的比較
7基於委托代理的資產定價模型實證研究
7.1數據
7.2方法
7.3獲取基準殘差
7.4構造投資組合
7.5模型檢驗
7.6本章小結
參考文獻
內容簡介
投資主體機構化、委托投資組合管理成為現代金融資產管理的主要形式。委托投資組合管理合同、績效與資產價格的關繫成為靠前學術界研究的熱點內容之一,《委托投資組合管理合同、績效與資產價格研究》對此作了繫統闡述。主要內容包括:①對委托投資組合管理的研究現狀進行綜述,分析了研究存在的問題;②研究VaR約束的委托投資組合管理合同;③基金績效評價理論與方法;④我國開放式證券投資基金績效評價的實證分析;⑤基金績效與基金風險的關繫研究;⑥基於委托代理理論的資產定價模型;⑦基於委托代理理論的資產定價模型的實證研究。