●章 緒論
節 選題背景和意義
第二節 文獻綜述
一、國外“外彙儲備幣種研究”綜述
二、國內“外彙儲備幣種研究”綜述
第三節 研究的主要內容及框架
第四節 研究的改進與創新
第二章 中國外彙儲備幣種結構的制度框架與現狀分析
節 外彙儲備幣種結構管理的演變與發展
一、金本位制時期
二、金彙兌本位時期
三、布雷頓森林體繫時期
四、多種貨幣外彙儲備體繫時期
第二節 中國外彙儲備形成機制及功能
第三節 我國外彙儲備的增長歷程
第四節 中國外彙儲備幣種結構現狀分析
第五節 中國外彙儲備貨幣結構存在的問題
比例過大面臨的彙率風險
比例過大帶來的流動性風險
三、期限結構錯配風險
四、政治風險
第六節 本章小結
第三章 影響我國外彙儲備幣種結構的因素分析
節 我國貿易結構對外彙儲備幣種結構的影響
第二節 外債對我國外彙儲備幣種結構的影響
第三節 外商直接投資對外彙儲備幣種結構的影響
第四節 儲備貨幣風險收益對我國外彙儲備幣種結構的影響
第五節 彙率制度安排對我國外彙儲備幣種結構的影響
第六節 其他影響因素
第七節 本章小結
第四章 外彙儲備幣種結構選擇的傳統模型
節 資產組合選擇模型的理論基礎和模型框架
一、馬柯維茨理論的假設條件
二、投資組合的可行域及有效邊界
三、投資組合的無差異曲線
四、最優投資組合的選擇
五、馬柯維茨均值一方差模型在外彙儲備幣種結構中的應用
第二節 外彙儲備幣種結構選擇的海勒一奈特模型
一、彙率制度
二、貿易收支結構
第三節 外彙儲備幣種結構選擇的杜利模型
第四節 本章小結
第五章 風險選擇、投資收益與外彙儲備資產幣種配置
節 外彙儲備幣種結構理論模型
第二節 計量模型與實證研究
一、變量選取的說明
二、單位根檢驗
三、協整分析
四、Granger因果檢驗
五、脈衝響應函數
時序和滯後協整混合模型
第三節 本章小結
第六章 我國外彙儲備幣種結構的估計
節 外彙儲備幣種結構估計的數學模型
第二節 模型結構變化檢驗
一、CUSUM檢驗
二、CHOW檢驗
第三節 包含結構變遷的模型
第四節 實證研究
一、儲備貨幣的選擇及數據說明
二、單位根檢驗
三、假設外彙儲備隻包含一種貨
四、假設外彙儲備包含兩種
五、假設外彙儲備包含三
六、假設外彙儲備包含四和英鎊
第五節 本章小結
第七章 我國外彙儲備最優幣種結構配置模型及實證研究（上）
節 最優幣種結構配置模型建立
第二節 實證研究
一、我國外彙儲備的貨幣與基準貨幣選擇
二、準隨機數
三、協方差矩陣與相關繫數矩陣估計
四、參數估計及模擬結果分析
第三節 本章小結
第八章 我國外彙儲備最優幣種結構配置模型及實證研究（下）
節 多基準多風險制度模型的建立
第二節 實證研究
一、我國外彙儲備的幣種選擇
二、收益分布檢驗
三、投資基準與風險制度的選擇
四、計算結果及分析
第三節 本章小結
第九章 外彙儲備結構調整策略研究
節 幣種結構調整
一、世界外彙儲備幣種變化
二、各國外彙儲備幣種變化案例
三、我國外彙儲備幣種的調整問題分析
第二節 債權類資產結構調整
一、債券類資產調整策略
二、以美國國債為例來說明國債資產的調整策略
第三節 股權類資產結構調整
一、固定策略的離散進化金融模型簡介
二、模擬分析
第四節 本章小結
結論
附錄 資產的股息數據
參考文獻
內容簡介
《中國外彙儲備幣種結構估計、優化及調整》對中國外彙儲備幣種結構估計、優化及調整的一個完整流程進行了繫統研究，包括四部分內容：外彙儲備幣種結構預備分析、外彙儲備幣種結構的現實估計、我國外彙儲備幣種結構理論與實證研究、我國外彙儲備結構調整策略。通過規範研究和實證研究，既回答了我國外彙儲備幣種結構“是什麼”的問題，又回答了我國外彙儲備幣種結構“應該是什麼”的問題。《中國外彙儲備幣種結構估計、優化及調整》部分分析了中國外彙儲備貨幣結構管理的制度框架與現狀，總結了影響外彙儲備幣種結構的主要因素。第二部分分析了外彙儲備資產幣種配置與風險選擇、投資收益之間的關繫，建立了基於效用化下外彙儲備資產投資的幣種結構理論模型。第三部分將模糊決策理論引入外彙儲備的貨幣結構管理中，模擬分析了外彙儲備的幣種結構及其變動趨勢。
