●章 緒論 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究意義 5
1.3 本書的研究內容和結構安排 6
1.4 研究方法及主要創新點 8
第2章 理論研究及文獻綜述 11
2.1 理論研究綜述 11
2.2 文獻綜述 25
第3章 基於定單流大數據的股票與板塊選擇方法研究 39
3.1 引言 39
3.2 定單流對收益率的衝擊實證檢驗 42
3.3 基於定單流大數據的股票選擇方法實證分析 51
3.4 基於定單流大數據的板塊選擇方法實證分析 65
3.5 本章小結 71
第4章 基於定單流大數據的靜態投資策略及實證 72
4.1 引言 72
4.2 基於定單流大數據的靜態投資策略的構建 73
4.3 基於定單流大數據的靜態投資策略實證分析 79
4.4 穩健性檢驗 90
4.5 本章小結 92
第5章 基於定單流大數據的動態投資策略及實證 94
5.1 引言 94
5.2 基於定單流大數據的動態投資策略的構建 96
5.3 基於定單流大數據的動態投資策略實證分析 101
5.4 動態投資策略與靜態投資策略的比較 112
5.5 本章小結 113
第6章 基於定單流大數據的證券投資策略風險分析 114
6.1 引言 114
6.2 投資策略風險分析的實證模型構建 116
6.3 投資策略風險分析模型的實證檢驗 120
6.4 不同定單衝擊繫數的投資組合風險分析 132
6.5 本章小結 140
第7章 結論及啟示 141
7.1 結論 141
7.2 啟示 142
參考文獻 144
附錄 158
後記 160
內容簡介
《基於定單流大數據的證券投資策略研究》引入金融市場微觀結構理論的核心變量——定單流，利用定單流刻畫資金的流向，利用定單流大數據選擇投資股票和板塊，從靜態和動態的視角，分別構建基於定單流大數據的靜態投資策略和動態投資策略，分析投資策略的風險，為證券投資者的投資策略提供參考，指導投資者的投資決策。《基於定單流大數據的證券投資策略研究》基於定單流大數據的證券投資策略，具有明顯的創新性和學術應用價值，對投資者的證券投資決策具有重要的理論意義和現實意義。
