LéVY過程驅動的倒向隨機微分方程相關問題(英文版)
作 者: 周清 著
定 價: 118
出?版?社: 科學出版社
出版日期: 2019年09月01日
頁 數: 252
裝 幀: 簡裝
ISBN: 9787030621290
●Chapter 1 BSDEs Driven by Lévy Processes
● 1.1 Preliminaries: notations and theorems
● 1.2 BSDEs for Lévy processes
● 1.2.1 Comparison theorem
● 1.2.2 An existence and uniqueness theorem
● 1.3 BSDEs with reflecting barriers
● 1.3.1 Introduction and preliminaries
● 1.3.2 BSDEs with one reflecting barrier: comparison
● 1.3.3 BSDEs with two reflecting barriers
● 1.3.4 Comparison theorem
● 1.4 RBSDEs with time delayed generators
● 1.4.1 Introduction
● 1.4.2 Preliminaries and notations
● 1.4.3 Priori estimates
● 1.4.4 Existence and uniqueness of the solution
● 1.5 Lp-solutions for RBSDEs with time delayed generators
● 1.5.1 Preliminaries and notations
● 1.5.2 Priori estimates
● 1.5.3 Existence and uniqueness of the solution
● 1.6 BSPDES for Lévy processes......
內容簡介
本書主要講述與Lévy過程驅動的倒向隨機微分方程相關的隨機控制和金融問題。主要包括:一類Lévy過程相關的Teugel鞅和獨立布朗運動聯合驅動的倒向隨機微分方程、單反射和雙反射障礙的倒向隨機微分方程的解和比較定理,倒向隨機偏微分方程解的存在專享性定理,反射帶時滯的倒向隨機微分方程的解,以及解的存在專享性;Lévy過程驅動的金融市場中的冪效用優選化問題