金融幾何學
作 者: (美)阿爾文·庫魯克(Alvin Kuruc) 著 孫志賓,鄧國和 譯
定 價: 58
出?版?社: 中國人民大學出版社
出版日期: 2020年01月01日
頁 數: 275
裝 幀: 平裝
ISBN: 9787300141046
●部分基礎理論
章金融工具的市場價值 3
1.1 盯市 3
1.2 市場交易工具和非市場交易工具 4
1.3 結算單位 9
1.4 結算與風險管理 11
1.5 注釋與參考文獻 13
第2章估值技術 14
2.1 資產價值模型 14
2.2 未來現金流量 16
2.3 遠期合約 19
2.4 利率互換 21
2.5 看漲期權和看跌期權 25
2.6 一般性期權 28
2.7 注釋與參考文獻 30
第3章風險管理概論 31
3.1 市場狀態空間與風險因子 31
3.2 風險管理技術 38
3.3 細節問題 43
3.4 注釋與參考文獻 44
第4章傳統債券幾何學 45
4.1 債券 46
4.2 債券的風險因子 46
4.3 估值函數 50
4.4 化解風險因子 52
4.5 敏感度 53
4.6 切向量和微分 56
4.7 敏感度分解 63
4.8 傳統敏感度 66
4.9 相對性 68
4.10 注釋與參考文獻 69
第5章現代債券幾何學 70
5.1 貨幣的時間價值 70
5.2 風險因子 71
5.3 估值函數 79
5.4 敏感度 81
5.5 切向量和微分 86
5.6 敏感度分解 90
5.7 注釋與參考文獻 94
第2部分資產價值
第6章插補法 97
6.1 引言 97
6.2 風險因子 98
6.3 估值函數 101
6.4 敏感度 104
6.5 擾動 106
6.6 微分 108
6.7 對敲 109
6.8 注釋與參考文獻 111
第7章利率套期保值 112
7.1 套期保值的引入 112
7.2 Delta套期保值 113
7.3 子空間套期保值 119
7.4 加權套期保值 121
7.5 注釋與參考文獻 122
第8章外彙幾何學 123
8.1 外彙 124
8.2 風險因子 126
8.3 估值函數 129
8.4 敏感度 131
8.5 敏感度分解 135
8.6 基準貨幣變換 137
8.7 注釋與參考文獻 139
第9章儲蓄需求幾何學 140
9.1 概述 140
9.2 風險因子 141
9.3 估值函數 145
9.4 敏感度 148
9.5 敏感度與擾動之間的關繫 149
9.6 注釋與參考文獻 155
0章資產價值幾何學 156
10.1 資產價值 156
10.2 風險因子 157
10.3 估值函數 161
10.4 敏感度 163
10.5 實際操作 165
10.6 注釋與參考文獻 168
第3部分計量學
1章在險價值 171
11.1 在險價值方法 171
11.2 概率模型 172
11.3 幾何上的解釋 174
11.4 基準貨幣的變換 179
11.5 基準 180
11.6 注釋與參考文獻 183
2章風險因子映射 184
12.1 自然風險因子和模型化風險因子 184
12.2 擾動和微分 185
12.3 協方差結構 186
12.4 映射期限結構 187
12.5 股票映射 191
12.6 注釋與參考文獻 193
3章風險貢獻 194
13.1 基本理論 194
13.2 方差/協方差結果 196
13.3 極端情況 198
13.4 注釋與參考文獻 199
4章方差/協方差套期保值 200
14.1 動機 200
14.2 實際操作 201
14.3 應用 204
14.4 注釋與參考文獻 204
第4部分隱含波動率
5章期權幾何學 207
15.1 股票期權 207
15.2 風險因子 208
15.3 估值函數 214
15.4 敏感度 215
15.5 敏感度分解 218
15.6 其他金融工具定價 221
15.7 損益分擔 222
15.8 注釋與參考文獻 224
6章波動率曲線 225
16.1 市場狀態空間 226
16.2 風險因子 226
16.3 估值函數 235
16.4 敏感度 240
16.5 敏感度分解 245
16.6 注釋與參考文獻 247
7章波動率曲面 248
17.1 市場狀態空間 248
17.2 風險因子 249
17.3 估值函數 254
17.4 敏感度 256
17.5 敏感度分解 261
17.6 注釋與參考文獻 261
8章估值模型 262
18.1 市場狀態空間 263
18.2 風險因子 264
18.3 估值函數 267
18.4 敏感度 270
18.5 注釋與參考文獻 273
參考文獻 274
內容簡介
《金融幾何學/金融學譯叢》以一種簡潔易懂的形式，把金融問題與微分幾何聯繫起來，討論了如何將微分幾何的概念框架、計算方法和直觀的視覺隱喻運用於各種金融問題。
同時，《金融幾何學/金融學譯叢》提供了大量例子，使得這些方法在現實世界中的應用變得簡單明了。
《金融幾何學/金融學譯叢》分為四個部分：
部分是基礎篇，是研究風險方法的技術基礎，規範了市場狀態空間上風險因子的定義。
第二部分擴展了部分中由資產價值構成的市場狀態空間的知識，並提供了一些實例和深入講解。其中包括股票和商品價格，特別值得注意的是利率和外彙彙率。
第三部分在市場的變化中引入了概率模型。該部高斯模型的基礎上，完善了在險價值、風險因子以及套期保值方法。這些方法就風險因子作為向量的長度和角度給出了幾何解釋。
第四部分將期權的隱含波動率作為風險因子，完善了用於......
(美)阿爾文·庫魯克(Alvin Kuruc) 著 孫志賓,鄧國和 譯
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