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內容簡介
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《期貨量化交易繫統的構建》逐步闡述如何進行交易策略的設計、測試和優化,以及討論了投資組合、止損、風險管理、參數優化、策略改進等繫統交易的關鍵性問題,通過綜合測試,構建了一個完整的期貨量化交易繫統,從而解決了何時入場、何時出場、交易哪個品種、交易多大的頭寸、是否需要投資組合、使用怎樣的交易策略等問題,同時將交易繫統運用到實戰,並對其績效進行風險評估以及如何事前、事中、事後評估和控制交易風險。《期貨量化交易繫統的構建》對量化方法進行了如下創新,從投資組合角度測試對比交易策略、使用3年滑動窗口等方法評估交易策略的優劣、交易周期和時間框架的測試設定、止損的利弊、風險資金比例的確定和頭寸計算,以及使用VaH來控制賬戶風險等,很後形成明確的交易規則,這些規則對交易者具有很強的參考與實戰價值。全書內容契合實際,力求實用,正面實戰。