資產組合選擇和資本市場的均值-方差分析
作 者: (美)哈裡 M.馬科維茨,(Harry M.Markowitz)(美)G.彼得·托德(G.Peter Todd) 著；黃濤 譯
定 價: 90
出?版?社: 機械工業出版社
出版日期: 2016年06月01日
頁 數: 343
裝 幀: 精裝
ISBN: 9787111535577
內容簡介
哈裡M.馬科維茨、G.彼得·托德著的《資產組合選擇和資本市場的均值-方差分析(精)》包含了對一般資產組合選擇模型、各種重要的特例、可行解和有效解的特征，以及其他相關內容的完整處理。特別論述了為什麼資產組合選擇應遵循均值一方差準則，在此基礎上介紹了求解一般資產組合選擇模型的臨界線算法，並給出了用vBA語言編寫的資產組合選擇計算機程序，從而使本書既具有重大的理論意義，又具有重要的實踐價值。
資產組合選擇理論是現代金融理論的基礎，馬科維茨教授亦因提出和發展了這一理論而獲得1990年的諾貝爾經濟學獎。作為資產組合選擇理論的集大成之作，本書不僅是希望進一步深入鑽研現代金融理論的研究人員和金融相關專業學生不可或缺的經典讀物，而且對於從事投資實踐的金融從業者也具有重要的參考價值。
(美)哈裡 M.馬科維茨,(Harry M.Markowitz)(美)G.彼得·托德(G.Peter Todd) 著；黃濤 譯
哈裡 M. 馬科維茨，1990諾貝爾經濟學獎獲得者，現代投資組合理論之父，馬科維茨博士將計算機和數學技術應用於各種實際決策領域。在金融領域，他在1952年提出了“現代資產組合理論”，這一理論現在已經是大學課程中的標準主題，並被機構投資者廣泛應用於戰術性資產配置、風險控制和歸因分析。他的研究在今天被認為是金融經濟學理論前驅工作，被譽為“華爾街的靠前次革命”。其他領域：馬科維茨博士發展了“稀疏矩陣”技術，以求解很好大型的數理很優化問題。這一技術現在是優化程序軟件中的標準技術。他還設計並指導了SIMSCRIPT程序語言的開發，這一語言現在被廣泛應用於編制工廠、交通和通信網絡等繫統......
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