●目 錄章 引 言11.1 內容概述11.2 應用與鞏固2第2章 期貨市場的運作機制132.1 內容概述132.2 應用與鞏固18第3章 利用期貨的對衝策略263.1 內容概述263.2 應用與鞏固29第4章 利 率384.1 內容概述384.2 應用與鞏固44第5章 如何確定遠期和期貨價格555.1 內容概述555.2 應用與鞏固59第6章 利率期貨686.1 內容概述686.2 應用與鞏固70第7章 互 換797.1 內容概述797.2 應用與鞏固83第8章 證券化與2007年信用危機938.1 內容概述938.2 應用與鞏固93第9章 OIS貼現、信用以及資金費用979.1 內容概述979.2 應用與鞏固980章 期權市場機制10310.1 內容概述10310.2 應用與鞏固1061章 股票期權的性質11411.1 內容概述11411.2 應用與鞏固1162章 期權交易策略12612.1 內容概述12612.2 應用與鞏固1333章 二叉樹14213.1 內容概述14213.2 應用與鞏固1454章 維納過程和伊籐引理15614.1 內容概述15614.2 應用與鞏固1595章 布萊克-斯科爾斯-默頓模型16815.1 內容概述16815.2 應用與鞏固1736章 雇員股票期權19116.1 內容概述19116.2 應用與鞏固1927章 股指期權與貨幣期權19617.1 內容概述19617.2 應用與鞏固1998章 期貨期權20918.1 內容概述20918.2 應用與鞏固2129章 希臘值22019.1 內容概述22019.2 應用與鞏固228第20章 波動率微笑24420.1 內容概述24420.2 應用與鞏固247第21章 基本數值方法25721.1 內容概述25721.2 應用與鞏固268第22章 風險價值度28922.1 內容概述28922.2 應用與鞏固293第23章 估計波動率與相關繫數30023.1 內容概述30023.2 應用與鞏固305第24章 信用風險31324.1 內容概述31324.2 應用與鞏固318第25章 信用衍生產品32625.1 內容概述32625.2 應用與鞏固331第26章 特種期權34026.1 內容概述34026.2 應用與鞏固343第27章 再談模型和數值算法35627.1 內容概述35627.2 應用與鞏固361第28章 鞅與測度37428.1 內容概述37428.2 應用與鞏固380第29章 利率衍生產品：標準市場模型38929.1 內容概述38929.2 應用與鞏固394第30章 曲率、時間與Quanto調整40330.1 內容概述40330.2 應用與鞏固407第31章 利率衍生產品：短期利率模型41531.1 內容概述41531.2 應用與鞏固423第32章 HJM，LMM模型以及多種零息曲線43532.1 內容概述43532.2 應用與鞏固441第33章 再談互換44833.1 內容概述44833.2 應用與鞏固451第34章 能源與商品衍生產品45534.1 內容概述45534.2 應用與鞏固457第35章 實物期權46035.1 內容概述46035.2 應用與鞏固461第36章 重大金融損失與借鋻46836.1 內容概述46836.2 應用與鞏固470