內容簡介
《基於投資者結構的中國股票投資者交易行為實證研究》獲得了深圳證券交易所所有投資者的賬戶數據,解決了使用局部數據可能造成結論偏頗的問題,保證《基於投資者結構的中國股票投資者交易行為實證研究》研究結果的真實性、全面性和深入性。與此同時,書中在投資者結構的分類方法上加以創新,基於個人投資者的財富水平,將其分為小個人組、中個人組和大個人組三類,進而考察大小散戶的異質性行為。此外,還構建了交易行為指標,為交易行為、策略、預測能力等實證研究提供變量依據。很後,對各類投資者交易行為、策略與預測能力的深入研究,在很大程度上補充了我國在行為金融學實證領域的研究內容。
●第1章緒論
●1.1本書的研究背景
●1.2本書的研究內容
●1.3本書的研究方法與結構框架
●1.4本書的創新性及主要結論
●第2章行為金融學相關文獻綜述
●2.1國外關於行為金融心理研究的文獻綜述
●2.2國外關於行為金融定價研究的文獻綜述
●2.3國外關於行為金融實證研究的文獻綜述
●2.4國內關於行為金融相關研究的文獻綜述
●2.5國內外研究成果的評述
●第3章我國股票投資者結構與樣本概述
●3.1本書的樣本數據與市場統計
●3.2我國股票投資者結構的分類方法及描述性統計
●3.3本章小結
●第4章我國股票投資者交易行為與策略的實證研究
●4.1交易行為與策略的研究方法
●4.2我國股票投資者動量反轉交易行為的實證檢驗
●4.3我國股票投資者周內交易行為的實證檢驗
●4.4我國股票投資者市場走勢交易行為的實證檢驗......